PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRDX с URFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRDX с URFFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX).

TRRDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. URFFX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRDX и URFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRDX и URFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund		-0.09%12.53%13.15%19.60%-18.77%16.52%18.10%24.71%-7.41%22.03%
URFFX
USAA Target Retirement 2050 Fund		0.98%19.35%11.86%18.12%-15.66%17.70%10.52%20.16%-9.01%19.40%

Доходность по периодам

С начала года, TRRDX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у URFFX с доходностью 0.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRRDX имеют среднегодовую доходность 9.76%, а акции URFFX немного отстают с 9.50%.

TRRDX

1 день
0.82%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-2.11%
1 год
11.12%
3 года*
12.78%
5 лет*
6.14%
10 лет*
9.76%

URFFX

1 день
0.91%
1 месяц
-2.21%
С начала года
0.98%
6 месяцев
3.35%
1 год
19.64%
3 года*
14.82%
5 лет*
8.18%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2040 Fund

USAA Target Retirement 2050 Fund

Часто сравнивают с TRRDX:
TRRDX с TRRJXTRRDX с TRRCXTRRDX с VOOTRRDX с VTITRRDX с SCHDTRRDX с PRWCXTRRDX с EPGAX
Часто сравнивают с URFFX:
URFFX с SWPPXURFFX с SCHBURFFX с SWTSXURFFX с ^GSPCURFFX с FIPFXURFFX с VOOURFFX с SWYMX

Сравнение комиссий TRRDX и URFFX

TRRDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии URFFX в 0.58%.

TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund
URFFX
USAA Target Retirement 2050 Fund

Доходность на риск

TRRDX vs. URFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRDX
Ранг доходности на риск TRRDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRDX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRDX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRDX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRDX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
URFFX
Ранг доходности на риск URFFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URFFX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URFFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URFFX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URFFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URFFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRDX c URFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRDXURFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.43

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.04

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

2.00

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

9.47

-5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRDX vs. URFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRDX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа URFFX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRDX и URFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRDXURFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.43

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.59

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.67

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.43

+0.13

Корреляция

Корреляция между TRRDX и URFFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRDX и URFFX

TRRDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund		0.00%0.00%2.26%5.60%8.92%7.92%4.96%6.10%9.51%3.96%3.36%4.61%
URFFX
USAA Target Retirement 2050 Fund		6.40%6.46%2.61%3.39%11.40%8.13%6.25%11.76%10.21%5.55%3.91%2.57%

Просадки

Сравнение просадок TRRDX и URFFX

Максимальная просадка TRRDX за все время составила -53.50%, что больше максимальной просадки URFFX в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRDX и URFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRDXURFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.50%

-44.25%

-9.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-7.89%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

-23.76%

-3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.46%

-29.97%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-4.68%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-5.97%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.17%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRDX и URFFX

T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) имеют волатильность 5.30% и 5.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRDXURFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

5.21%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

8.64%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

14.28%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

13.83%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

14.31%

+0.29%