PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRDX с TRRKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRRDX с TRRKX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TRRDX (T. Rowe Price Retirement 2040 Fund) and TRRKX (T. Rowe Price Retirement 2045 Fund) are both Target Retirement Date funds from T. Rowe Price. Over the past 10 years, TRRDX returned 10.54%/yr vs 10.98%/yr for TRRKX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. TRRDX charges 0.61%/yr vs 0.63%/yr for TRRKX.

Доходность

Сравнение доходности TRRDX и TRRKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRRDX показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у TRRKX с доходностью 11.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRRDX имеют среднегодовую доходность 10.54%, а акции TRRKX немного впереди с 10.98%.

TRRDX

1 день
0.34%
1 месяц
1.36%
С начала года
10.15%
6 месяцев
5.84%
1 год
17.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
7.31%
10 лет*
10.54%

TRRKX

1 день
0.39%
1 месяц
1.51%
С начала года
11.05%
6 месяцев
7.34%
1 год
20.38%
3 года*
16.92%
5 лет*
7.79%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRRDX и TRRKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund		10.15%12.53%13.15%19.60%-18.77%16.52%18.10%24.71%-7.41%22.03%
TRRKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund		11.05%14.20%13.94%20.52%-19.03%15.80%18.64%25.41%-7.66%22.42%

Correlation

The correlation between TRRDX and TRRKX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2005 г.

1.00

The correlation between TRRDX and TRRKX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2040 Fund

T. Rowe Price Retirement 2045 Fund

Часто сравнивают с TRRDX:
TRRDX с TRRJXTRRDX с TRRCXTRRDX с VOOTRRDX с VTITRRDX с SCHDTRRDX с PRWCXTRRDX с EPGAX
Часто сравнивают с TRRKX:
TRRKX с FXAIXTRRKX с SPYTRRKX с VOOTRRKX с VFIAXTRRKX с SWYHXTRRKX с AAHTXTRRKX с SWERX

Доходность на риск

TRRDX vs. TRRKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRDX
Ранг доходности на риск TRRDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRDX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRDX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRDX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TRRKX
Ранг доходности на риск TRRKX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRKX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRKX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRKX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRKX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRKX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRDX c TRRKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRDXTRRKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.73

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.44

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.20

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.33

9.18

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRDX vs. TRRKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRDX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRRKX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRDX и TRRKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRDXTRRKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.73

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.72

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.51

+0.08

Просадки

Сравнение просадок TRRDX и TRRKX

Максимальная просадка TRRDX за все время составила -53.50%, примерно равная максимальной просадке TRRKX в -53.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRDX и TRRKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRRDXTRRKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.50%

-53.54%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-9.49%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-15.16%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

-28.75%

+1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.46%

-32.48%

+1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.28%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-7.21%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.25%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRDX и TRRKX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) составляет 3.20%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что TRRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRRDXTRRKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

3.41%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

9.90%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

12.09%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

14.92%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

15.33%

-0.71%

Сравнение комиссий TRRDX и TRRKX

TRRDX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии TRRKX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRDX и TRRKX

Ни TRRDX, ни TRRKX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund		0.00%0.00%2.26%5.60%8.92%7.92%4.96%6.10%9.51%3.96%3.36%4.61%
TRRKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund		0.00%0.00%1.96%4.40%7.83%5.58%4.52%5.94%8.98%3.52%3.20%4.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, TRRDX and TRRKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TRRKX has higher volatility (3.41%) compared to TRRDX (3.20%). In terms of maximum drawdown, TRRDX dropped -53.50% vs TRRKX's -53.54%.

TRRKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRRDX и TRRKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор