PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRDX с TRRKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRDX с TRRKX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX).

TRRDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. TRRKX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мая 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRDX и TRRKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRDX и TRRKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund		-0.09%12.53%13.15%19.60%-18.77%16.52%18.10%24.71%-7.41%22.03%
TRRKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund		-0.08%14.20%13.94%20.52%-19.03%15.80%18.64%25.41%-7.66%22.42%

Доходность по периодам

С начала года, TRRDX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у TRRKX с доходностью -0.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRRDX имеют среднегодовую доходность 9.76%, а акции TRRKX немного впереди с 10.11%.

TRRDX

1 день
0.82%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-2.11%
1 год
11.12%
3 года*
12.78%
5 лет*
6.14%
10 лет*
9.76%

TRRKX

1 день
0.91%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
-1.36%
1 год
12.94%
3 года*
13.83%
5 лет*
6.48%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2040 Fund

T. Rowe Price Retirement 2045 Fund

Часто сравнивают с TRRDX:
TRRDX с TRRJXTRRDX с TRRCXTRRDX с VOOTRRDX с VTITRRDX с SCHDTRRDX с PRWCXTRRDX с EPGAX
Часто сравнивают с TRRKX:
TRRKX с FXAIXTRRKX с VOOTRRKX с VFIAXTRRKX с SPYTRRKX с AAHTXTRRKX с SWYHXTRRKX с SWERX

Сравнение комиссий TRRDX и TRRKX

TRRDX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии TRRKX в 0.63%.

TRRKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund

Доходность на риск

TRRDX vs. TRRKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRDX
Ранг доходности на риск TRRDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRDX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRDX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRDX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRDX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
TRRKX
Ранг доходности на риск TRRKX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRKX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRKX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRKX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRKX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRKX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRDX c TRRKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRDXTRRKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.86

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

0.99

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

4.37

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRDX vs. TRRKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRDX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRRKX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRDX и TRRKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRDXTRRKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.86

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.44

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.66

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.48

+0.08

Корреляция

Корреляция между TRRDX и TRRKX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRDX и TRRKX

Ни TRRDX, ни TRRKX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund		0.00%0.00%2.26%5.60%8.92%7.92%4.96%6.10%9.51%3.96%3.36%4.61%
TRRKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund		0.00%0.00%1.96%4.40%7.83%5.58%4.52%5.94%8.98%3.52%3.20%4.25%

Просадки

Сравнение просадок TRRDX и TRRKX

Максимальная просадка TRRDX за все время составила -53.50%, примерно равная максимальной просадке TRRKX в -53.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRDX и TRRKX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRDXTRRKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.50%

-53.54%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-9.49%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

-28.75%

+1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.46%

-32.48%

+1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-6.20%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-7.26%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.90%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRDX и TRRKX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) составляет 5.30%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что TRRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRDXTRRKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

5.67%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

9.67%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

16.17%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

14.87%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

15.29%

-0.69%