Сравнение TRRCX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
TRRCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRCX или VTI.
Доходность
Сравнение доходности TRRCX и VTI
Доходность по периодам
С начала года, TRRCX показывает доходность 12.95%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.27%. За последние 10 лет акции TRRCX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.84% против 12.73% соответственно.
TRRCX
12.95%
1.20%
6.29%
18.92%
8.26%
7.84%
VTI
26.27%
4.02%
13.98%
33.61%
15.21%
12.73%
Основные характеристики
| TRRCX | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.34 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.98 | 3.92 |
| Коэф-т Мартина | 15.28 | 17.17 |
| Индекс Язвы | 1.24% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 7.98% | 12.51% |
| Макс. просадка | -52.28% | -55.45% |
| Текущая просадка | -0.55% | -0.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRCX и VTI
TRRCX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между TRRCX и VTI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRCX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRCX и VTI
Дивидендная доходность TRRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRCX T. Rowe Price Retirement 2030 Fund | 1.73% | 1.96% | 1.98% | 1.09% | 1.09% | 1.89% | 1.97% | 1.54% | 1.60% | 1.70% | 5.65% | 1.28% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок TRRCX и VTI
Максимальная просадка TRRCX за все время составила -52.28%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRCX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRCX и VTI
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) составляет 2.09%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что TRRCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.