PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRCX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRCX с VIIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).

TRRCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRCX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRCX и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund		-0.72%8.23%10.73%16.36%-16.89%13.70%15.90%22.50%-6.36%19.46%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		-4.34%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, TRRCX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции TRRCX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 8.12% против 14.15% соответственно.

TRRCX

1 день
1.85%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-4.27%
1 год
6.29%
3 года*
9.55%
5 лет*
4.41%
10 лет*
8.12%

VIIIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.70%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2030 Fund

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с TRRCX:
TRRCX с TRRHXTRRCX с TRRJXTRRCX с TRRDXTRRCX с VOOTRRCX с FBALXTRRCX с FPURXTRRCX с BIGPX
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Сравнение комиссий TRRCX и VIIIX

TRRCX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.

TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

TRRCX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRCX
Ранг доходности на риск TRRCX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRCX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRCX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRCX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRCX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRCX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRCX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRCXVIIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.98

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.49

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

1.52

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.17

7.31

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRCX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRCX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа VIIIX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRCX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRCXVIIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.98

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.71

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.47

+0.09

Корреляция

Корреляция между TRRCX и VIIIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRCX и VIIIX

TRRCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund		0.00%0.00%3.38%6.16%12.05%9.43%5.45%5.44%8.83%3.82%2.66%3.76%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.81%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Просадки

Сравнение просадок TRRCX и VIIIX

Максимальная просадка TRRCX за все время составила -52.28%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRCX и VIIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRCXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.28%

-55.18%

+2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-12.12%

+3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-24.50%

+0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.55%

-33.79%

+5.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-6.24%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-10.07%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.52%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRCX и VIIIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) составляет 4.14%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что TRRCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRCXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

5.34%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

9.53%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

18.32%

-6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.33%

16.90%

-5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.23%

18.04%

-5.81%