Сравнение TRRAX с VTWNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX).
TRRAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRAX и VTWNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRAX и VTWNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRAX T. Rowe Price Retirement 2010 Fund | -0.44% | 11.77% | 8.48% | 12.49% | -13.94% | 8.87% | 11.90% | 16.17% | -3.66% | 11.67% |
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | -0.47% | 12.17% | 7.57% | 12.71% | -14.17% | 8.15% | 12.05% | 17.64% | -4.23% | 11.83% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRAX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у VTWNX с доходностью -0.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRRAX имеют среднегодовую доходность 6.20%, а акции VTWNX немного впереди с 6.43%.
TRRAX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 9.62%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 6.20%
VTWNX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 6.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRAX и VTWNX
TRRAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VTWNX в 0.08%.
Доходность на риск
TRRAX vs. VTWNX — Ранг доходности на риск
TRRAX
VTWNX
Сравнение TRRAX c VTWNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRAX | VTWNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.63 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.34 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.34 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 9.54 | -2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRAX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.63 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.58 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.78 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.53 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между TRRAX и VTWNX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRAX и VTWNX
Дивидендная доходность TRRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности VTWNX в 8.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRAX T. Rowe Price Retirement 2010 Fund | 5.89% | 5.87% | 4.10% | 4.32% | 11.83% | 13.61% | 9.86% | 4.55% | 8.50% | 5.96% | 2.19% | 2.07% |
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 8.24% | 8.20% | 9.35% | 6.20% | 4.99% | 19.57% | 6.28% | 3.54% | 4.94% | 0.73% | 2.74% | 4.15% |
Просадки
Сравнение просадок TRRAX и VTWNX
Максимальная просадка TRRAX за все время составила -38.81%, что меньше максимальной просадки VTWNX в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRAX и VTWNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRAX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.81% | -42.16% | +3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.77% | -4.50% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.40% | -19.38% | -0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.61% | -19.38% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -3.26% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -4.83% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 1.10% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRAX и VTWNX
T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что TRRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRAX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 2.73% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 3.95% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.63% | 6.39% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.01% | 7.39% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.84% | 8.27% | -0.43% |