Сравнение TRP с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TC Energy Corporation (TRP) и Vanguard Energy ETF (VDE).
VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TRP и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRP и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRP TC Energy Corporation | 14.25% | 24.02% | 39.88% | 6.09% | -7.83% | 20.99% | -19.09% | 56.30% | -22.64% | 13.51% |
VDE Vanguard Energy ETF | 33.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Доходность по периодам
С начала года, TRP показывает доходность 14.25%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 33.23%. За последние 10 лет акции TRP превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 12.33% против 10.83% соответственно.
TRP
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 17.93%
- 1 год
- 36.22%
- 3 года*
- 28.40%
- 5 лет*
- 14.99%
- 10 лет*
- 12.33%
VDE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRP vs. VDE — Ранг доходности на риск
TRP
VDE
Сравнение TRP c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TC Energy Corporation (TRP) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRP | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 1.27 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.67 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 1.72 | +2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 4.92 | +5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRP | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.27 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.88 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.36 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.28 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между TRP и VDE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRP и VDE
Дивидендная доходность TRP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности VDE в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRP TC Energy Corporation | 3.99% | 4.45% | 5.93% | 7.73% | 8.52% | 5.94% | 5.92% | 4.25% | 5.85% | 5.14% | 5.01% | 6.38% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.36% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок TRP и VDE
Максимальная просадка TRP за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRP и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRP | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -74.20% | +11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -18.91% | +9.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.05% | -26.58% | -10.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.64% | -69.29% | +27.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -5.74% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.77% | -20.06% | +8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 6.61% | -2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRP и VDE
Текущая волатильность для TC Energy Corporation (TRP) составляет 2.98%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что TRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRP | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 6.29% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 14.31% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.38% | 25.19% | -5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.63% | 26.53% | -4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.80% | 29.88% | -5.08% |