PortfoliosLab logo
Сравнение TRP с VDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRP и VDE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TRP и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TC Energy Corporation (TRP) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
499.57%
281.52%
TRP
VDE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRP:

2.05

VDE:

-0.46

Коэф-т Сортино

TRP:

2.52

VDE:

-0.45

Коэф-т Омега

TRP:

1.38

VDE:

0.94

Коэф-т Кальмара

TRP:

1.53

VDE:

-0.54

Коэф-т Мартина

TRP:

10.32

VDE:

-1.51

Индекс Язвы

TRP:

4.41%

VDE:

7.64%

Дневная вол-ть

TRP:

22.20%

VDE:

25.31%

Макс. просадка

TRP:

-57.79%

VDE:

-74.16%

Текущая просадка

TRP:

0.00%

VDE:

-14.90%

Доходность по периодам

С начала года, TRP показывает доходность 7.94%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью -4.81%. За последние 10 лет акции TRP превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 6.82% против 3.44% соответственно.


TRP

С начала года

7.94%

1 месяц

4.53%

6 месяцев

7.63%

1 год

45.25%

5 лет

8.21%

10 лет

6.82%

VDE

С начала года

-4.81%

1 месяц

-10.72%

6 месяцев

-7.12%

1 год

-11.38%

5 лет

23.88%

10 лет

3.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRP и VDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRP
Ранг риск-скорректированной доходности TRP, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

VDE
Ранг риск-скорректированной доходности VDE, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRP c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TC Energy Corporation (TRP) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TRP, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TRP: 2.05
VDE: -0.46
Коэффициент Сортино TRP, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TRP: 2.52
VDE: -0.45
Коэффициент Омега TRP, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TRP: 1.38
VDE: 0.94
Коэффициент Кальмара TRP, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TRP: 1.53
VDE: -0.54
Коэффициент Мартина TRP, с текущим значением в 10.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TRP: 10.32
VDE: -1.51

Показатель коэффициента Шарпа TRP на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа VDE равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRP и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.05
-0.46
TRP
VDE

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRP и VDE

Дивидендная доходность TRP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности VDE в 3.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRP
TC Energy Corporation
4.99%5.42%7.14%8.63%7.04%5.82%3.98%7.15%3.64%5.94%6.06%3.20%
VDE
Vanguard Energy ETF
3.42%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.59%3.35%2.90%2.31%3.17%1.98%

Просадки

Сравнение просадок TRP и VDE

Максимальная просадка TRP за все время составила -57.79%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRP и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-14.90%
TRP
VDE

Волатильность

Сравнение волатильности TRP и VDE

Текущая волатильность для TC Energy Corporation (TRP) составляет 9.86%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 17.51%. Это указывает на то, что TRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.86%
17.51%
TRP
VDE