PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRP с VDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRP с VDE

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TC Energy Corporation (TRP) и Vanguard Energy ETF (VDE).

VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRP или VDE.

Корреляция

Корреляция между TRP и VDE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TRP и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TC Energy Corporation (TRP) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRP:

1.57

VDE:

-0.24

Коэф-т Сортино

TRP:

2.03

VDE:

-0.12

Коэф-т Омега

TRP:

1.30

VDE:

0.98

Коэф-т Кальмара

TRP:

1.40

VDE:

-0.26

Коэф-т Мартина

TRP:

8.19

VDE:

-0.69

Индекс Язвы

TRP:

4.46%

VDE:

7.97%

Дневная вол-ть

TRP:

22.65%

VDE:

25.49%

Макс. просадка

TRP:

-57.79%

VDE:

-74.16%

Текущая просадка

TRP:

-2.29%

VDE:

-11.22%

Доходность по периодам

С начала года, TRP показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции TRP превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 7.27% против 4.13% соответственно.

TRP

С начала года

8.57%

1 месяц

2.70%

6 месяцев

4.74%

1 год

35.41%

5 лет

9.27%

10 лет

7.27%

VDE

С начала года

-0.69%

1 месяц

8.90%

6 месяцев

-8.49%

1 год

-6.00%

5 лет

25.03%

10 лет

4.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRP и VDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRP
Ранг риск-скорректированной доходности TRP, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг риск-скорректированной доходности VDE, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRP c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TC Energy Corporation (TRP) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRP на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа VDE равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRP и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRP и VDE

Дивидендная доходность TRP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности VDE в 3.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRP
TC Energy Corporation		4.94%5.41%7.14%8.63%7.05%5.83%3.98%7.16%3.65%5.97%6.06%3.20%
VDE
Vanguard Energy ETF		3.27%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.59%3.35%2.90%2.31%3.17%1.98%

Просадки

Сравнение просадок TRP и VDE

Максимальная просадка TRP за все время составила -57.79%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRP и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRP и VDE

TC Energy Corporation (TRP) и Vanguard Energy ETF (VDE) имеют волатильность 6.89% и 6.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...