PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRP с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRP и BTC-USD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности TRP и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TC Energy Corporation (TRP) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50,000,000.00%100,000,000.00%150,000,000.00%200,000,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
238.98%
169,381,323.99%
TRP
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRP:

1.85

BTC-USD:

0.68

Коэф-т Сортино

TRP:

2.44

BTC-USD:

1.31

Коэф-т Омега

TRP:

1.32

BTC-USD:

1.13

Коэф-т Кальмара

TRP:

1.21

BTC-USD:

0.47

Коэф-т Мартина

TRP:

8.06

BTC-USD:

3.17

Индекс Язвы

TRP:

4.50%

BTC-USD:

11.27%

Дневная вол-ть

TRP:

19.57%

BTC-USD:

42.23%

Макс. просадка

TRP:

-57.46%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

TRP:

-6.20%

BTC-USD:

-21.01%

Доходность по периодам

С начала года, TRP показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -10.26%. За последние 10 лет акции TRP уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 8.25% против 78.65% соответственно.


TRP

С начала года

-0.02%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

4.44%

1 год

38.04%

5 лет

10.99%

10 лет

8.25%

BTC-USD

С начала года

-10.26%

1 месяц

-7.48%

6 месяцев

35.08%

1 год

22.38%

5 лет

65.31%

10 лет

78.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRP и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRP
Ранг риск-скорректированной доходности TRP, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRP c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TC Energy Corporation (TRP) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRP, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
TRP: 1.91
BTC-USD: 0.68
Коэффициент Сортино TRP, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TRP: 2.45
BTC-USD: 1.31
Коэффициент Омега TRP, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TRP: 1.33
BTC-USD: 1.13
Коэффициент Кальмара TRP, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
TRP: 0.92
BTC-USD: 0.47
Коэффициент Мартина TRP, с текущим значением в 8.16, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
TRP: 8.16
BTC-USD: 3.17

Показатель коэффициента Шарпа TRP на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRP и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.91
0.68
TRP
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок TRP и BTC-USD

Максимальная просадка TRP за все время составила -57.46%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRP и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.20%
-21.01%
TRP
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности TRP и BTC-USD

Текущая волатильность для TC Energy Corporation (TRP) составляет 7.86%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 14.64%. Это указывает на то, что TRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.86%
14.64%
TRP
BTC-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab