PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRP с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TRP с BTC-USD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TRP (TC Energy Corporation) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, TRP returned 11.90%/yr vs 59.37%/yr for BTC-USD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRP и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TC Energy Corporation (TRP) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRP показывает доходность 26.11%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%. За последние 10 лет акции TRP уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 11.90% против 59.37% соответственно.

TRP

1 день
-0.39%
1 месяц
4.87%
С начала года
26.11%
6 месяцев
28.50%
1 год
39.91%
3 года*
30.26%
5 лет*
14.62%
10 лет*
11.90%

BTC-USD

1 день
-3.97%
1 месяц
-24.76%
С начала года
-29.97%
6 месяцев
-31.42%
1 год
-39.67%
3 года*
31.02%
5 лет*
11.35%
10 лет*
59.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRP и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRP
TC Energy Corporation		26.11%24.02%39.88%6.09%-7.83%20.99%-19.09%56.30%-22.64%13.51%
BTC-USD
Bitcoin		-29.97%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Correlation

The correlation between TRP and BTC-USD is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г.

0.04

The correlation between TRP and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TC Energy Corporation

Bitcoin

Часто сравнивают с TRP:
TRP с ENBTRP с KEY.TOTRP с SPYTRP с TLTTRP с VOOTRP с MPLXTRP с MDA.TO
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

TRP vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRP
Ранг доходности на риск TRP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRP c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TC Energy Corporation (TRP) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRPBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
-0.93

+3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
-1.30

+4.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.87

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

-0.78

+4.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.51

-1.39

+12.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRP vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRP на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRP и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRPBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

-0.93

+3.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.21

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.87

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.13

-0.65

Просадки

Сравнение просадок TRP и BTC-USD

Максимальная просадка TRP за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRP и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRPBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.52%

-85.30%

+22.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-50.87%

+41.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.66%

-50.87%

+33.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.05%

-76.67%

+39.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.64%

-83.80%

+42.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-50.87%

+47.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.73%

-42.29%

+30.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

34.02%

-30.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TRP и BTC-USD

Текущая волатильность для TC Energy Corporation (TRP) составляет 5.85%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что TRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRPBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

10.54%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

34.26%

-20.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

35.65%

-17.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

44.98%

-23.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

56.70%

-31.86%

Часто задаваемые вопросы

TRP and BTC-USD have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTC-USD has higher volatility (10.54%) compared to TRP (5.85%). In terms of maximum drawdown, TRP dropped -62.52% vs BTC-USD's -85.30%.

TRP currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRP и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор