Сравнение TRP с BTC-USD
TRP (TC Energy Corporation) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, TRP returned 10.43%/yr vs 59.79%/yr for BTC-USD. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TRP и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRP показывает доходность 18.33%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.20%. За последние 10 лет акции TRP уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 10.43% против 59.79% соответственно.
TRP
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -4.62%
- 6 месяцев
- 9.79%
- С начала года
- 18.33%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 32.54%
- 5 лет*
- 14.52%
- 10 лет*
- 10.43%
- Всё время*
- 10.48%
BTC-USD
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -11.55%
- С начала года
- -26.20%
- 1 год
- -43.42%
- 3 года*
- 30.52%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 59.79%
- Всё время*
- 87.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | $1484.15T | $1599.32T | $2032.52T |
| $143.00M | $170.35M | $166.56M |
Сравнение доходности по годам TRP и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRP TC Energy Corporation | 18.33% | 24.02% | 39.88% | 6.09% | -7.83% | 20.99% | -19.09% | 56.30% | -22.64% | 13.51% |
BTC-USD Bitcoin | -26.20% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between TRP and BTC-USD is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2012 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRP vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
TRP
BTC-USD
Сравнение TRP c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TC Energy Corporation (TRP) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRP | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.85 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | -0.82 | +4.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | -1.25 | +12.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRP и BTC-USD
Максимальная просадка TRP за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRP и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRP | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -85.30% | +22.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -53.08% | +43.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | -53.08% | +40.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.05% | -76.67% | +39.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.64% | -83.80% | +42.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -48.23% | +38.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -42.76% | +31.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 25.21% | -21.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRP и BTC-USD
Текущая волатильность для TC Energy Corporation (TRP) составляет 6.23%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что TRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRP | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 8.48% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 33.28% | -19.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 35.86% | -17.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 43.60% | -21.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.90% | 56.22% | -31.32% |
Часто задаваемые вопросы
TRP and BTC-USD have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (8.48%) compared to TRP (6.23%). In terms of maximum drawdown, TRP dropped -62.52% vs BTC-USD's -85.30%.
TRP currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRP и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор