Сравнение TRP с BTC-USD
TRP (TC Energy Corporation) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, TRP returned 12.14%/yr vs 56.92%/yr for BTC-USD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRP и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRP показывает доходность 28.88%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%. За последние 10 лет акции TRP уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 12.14% против 56.92% соответственно.
TRP
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 28.88%
- 6 месяцев
- 28.48%
- 1 год
- 56.35%
- 3 года*
- 31.53%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 12.14%
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам TRP и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRP TC Energy Corporation | 28.88% | 24.02% | 39.88% | 6.09% | -7.83% | 20.99% | -19.09% | 56.30% | -22.64% | 13.51% |
BTC-USD Bitcoin | -31.91% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between TRP and BTC-USD is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRP vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
TRP
BTC-USD
Сравнение TRP c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TC Energy Corporation (TRP) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRP | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 0.84 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.87 | -0.85 | +6.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.32 | -1.45 | +19.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRP и BTC-USD
Максимальная просадка TRP за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRP и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRP | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -85.30% | +22.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -52.23% | +42.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.00% | -52.23% | +35.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.05% | -76.67% | +39.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.64% | -83.80% | +42.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -52.23% | +51.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -42.42% | +30.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 31.57% | -28.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRP и BTC-USD
Текущая волатильность для TC Energy Corporation (TRP) составляет 5.34%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что TRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRP | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 12.44% | -7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 34.75% | -21.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.64% | 35.63% | -17.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 44.15% | -22.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.83% | 56.40% | -31.57% |
Часто задаваемые вопросы
TRP and BTC-USD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.44%) compared to TRP (5.34%). In terms of maximum drawdown, TRP dropped -62.52% vs BTC-USD's -85.30%.
TRP currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRP и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор