PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRP с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TRP с BTC-USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TC Energy Corporation (TRP) и Bitcoin (BTC-USD).

Доходность

Сравнение доходности TRP и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TC Energy Corporation (TRP) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRP и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRP
TC Energy Corporation		14.25%24.02%39.88%6.09%-7.83%20.99%-19.09%56.30%-22.64%13.51%
BTC-USD
Bitcoin		-21.63%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Доходность по периодам

С начала года, TRP показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -21.63%. За последние 10 лет акции TRP уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 12.33% против 66.45% соответственно.

TRP

1 день
-0.61%
1 месяц
-3.44%
С начала года
14.25%
6 месяцев
17.93%
1 год
36.22%
3 года*
28.40%
5 лет*
14.99%
10 лет*
12.33%

BTC-USD

1 день
0.51%
1 месяц
-0.38%
С начала года
-21.63%
6 месяцев
-42.21%
1 год
-19.49%
3 года*
34.49%
5 лет*
3.06%
10 лет*
66.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TC Energy Corporation

Bitcoin

Часто сравнивают с TRP:
TRP с ENBTRP с KEY.TOTRP с TLTTRP с SPYTRP с VOOTRP с MDA.TOTRP с VDE
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

TRP vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRP
Ранг доходности на риск TRP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRP c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TC Energy Corporation (TRP) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRPBTC-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

-0.44

+2.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

-0.38

+2.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

0.96

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.93

-1.11

+5.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.30

-1.99

+12.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRP vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRP на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRP и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRPBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

-0.44

+2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.05

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.97

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.19

-0.73

Корреляция

Корреляция между TRP и BTC-USD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок TRP и BTC-USD

Максимальная просадка TRP за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRP и BTC-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

TRPBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.52%

-85.30%

+22.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-49.65%

+40.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.05%

-76.67%

+39.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.64%

-83.80%

+42.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

-45.02%

+41.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.77%

-41.99%

+30.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

27.60%

-23.92%

Волатильность

Сравнение волатильности TRP и BTC-USD

Текущая волатильность для TC Energy Corporation (TRP) составляет 2.98%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 13.58%. Это указывает на то, что TRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRPBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

13.58%

-10.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

35.98%

-23.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

36.76%

-17.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

46.90%

-25.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.80%

56.70%

-31.90%