PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRP с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение TRP с BTC-USD

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TC Energy Corporation (TRP) и Bitcoin (BTC-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRP или BTC-USD.

Корреляция

Корреляция между TRP и BTC-USD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TRP и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TC Energy Corporation (TRP) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50,000,000.00%100,000,000.00%150,000,000.00%200,000,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
210.09%
191,205,815.38%
TRP
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRP:

2.05

BTC-USD:

1.89

Коэф-т Сортино

TRP:

2.52

BTC-USD:

2.51

Коэф-т Омега

TRP:

1.38

BTC-USD:

1.26

Коэф-т Кальмара

TRP:

1.53

BTC-USD:

1.66

Коэф-т Мартина

TRP:

10.32

BTC-USD:

8.43

Индекс Язвы

TRP:

4.41%

BTC-USD:

11.38%

Дневная вол-ть

TRP:

22.20%

BTC-USD:

42.72%

Макс. просадка

TRP:

-57.79%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

TRP:

0.00%

BTC-USD:

-10.83%

Доходность по периодам

С начала года, TRP показывает доходность 7.94%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции TRP уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 6.82% против 82.12% соответственно.

TRP

С начала года

7.94%

1 месяц

4.53%

6 месяцев

7.63%

1 год

45.25%

5 лет

8.21%

10 лет

6.82%

BTC-USD

С начала года

1.30%

1 месяц

12.20%

6 месяцев

39.33%

1 год

49.24%

5 лет

64.76%

10 лет

82.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRP и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRP
Ранг риск-скорректированной доходности TRP, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRP c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TC Energy Corporation (TRP) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TRP, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TRP: 1.00
BTC-USD: 1.89
Коэффициент Сортино TRP, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TRP: 1.35
BTC-USD: 2.51
Коэффициент Омега TRP, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TRP: 1.20
BTC-USD: 1.26
Коэффициент Кальмара TRP, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TRP: 0.61
BTC-USD: 1.66
Коэффициент Мартина TRP, с текущим значением в 4.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TRP: 4.75
BTC-USD: 8.43

Показатель коэффициента Шарпа TRP на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTC-USD равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRP и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.00
1.89
TRP
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок TRP и BTC-USD

Максимальная просадка TRP за все время составила -57.79%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRP и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-10.83%
TRP
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности TRP и BTC-USD

Текущая волатильность для TC Energy Corporation (TRP) составляет 9.78%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 16.25%. Это указывает на то, что TRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.78%
16.25%
TRP
BTC-USD