PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TROW с CSWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TROW с CSWC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TROW (T. Rowe Price Group, Inc.) and CSWC (Capital Southwest Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, TROW returned 8.25%/yr vs 17.30%/yr for CSWC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TROW и CSWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TROW показывает доходность 8.69%, что значительно ниже, чем у CSWC с доходностью 11.14%. За последние 10 лет акции TROW уступали акциям CSWC по среднегодовой доходности: 8.25% против 17.30% соответственно.

TROW

1 день
1.27%
1 месяц
6.44%
С начала года
8.69%
6 месяцев
7.38%
1 год
22.18%
3 года*
4.23%
5 лет*
-6.62%
10 лет*
8.25%

CSWC

1 день
0.51%
1 месяц
1.24%
С начала года
11.14%
6 месяцев
11.81%
1 год
24.99%
3 года*
18.73%
5 лет*
8.54%
10 лет*
17.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TROW и CSWC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TROW
T. Rowe Price Group, Inc.		8.69%-4.67%9.68%3.35%-42.24%34.91%28.11%35.61%-9.75%43.38%
CSWC
Capital Southwest Corporation		11.14%14.28%2.14%56.10%-24.63%57.40%-1.56%22.80%29.52%9.99%

Correlation

The correlation between TROW and CSWC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.25

The correlation between TROW and CSWC shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TROW:

$23.86B

CSWC:

$1.47B

EPS

TROW:

$9.80

CSWC:

$1.76

Коэффициент P/E

TROW:

11.19

CSWC:

13.38

Коэффициент P/S

TROW:

3.26

CSWC:

6.81

Коэффициент P/B

TROW:

2.21

CSWC:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

TROW:

$7.41B

CSWC:

$222.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

TROW:

$3.66B

CSWC:

$172.70M

EBITDA (12 мес.)

TROW:

$2.87B

CSWC:

$142.78M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Group, Inc.

Capital Southwest Corporation

Часто сравнивают с TROW:
TROW с SPYTROW с BENTROW с SCHDTROW с GLWTROW с KRTROW с BACTROW с DHI
Часто сравнивают с CSWC:
CSWC с MAINCSWC с OBDCCSWC с BBDCCSWC с TCPCCSWC с SCHDCSWC с SPYCSWC с NEWT

Доходность на риск

TROW vs. CSWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TROW
Ранг доходности на риск TROW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TROW: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TROW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TROW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TROW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TROW: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CSWC
Ранг доходности на риск CSWC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSWC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TROW c CSWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TROWCSWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.33

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
1.96

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

1.59

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.77

5.13

-2.36

TROW vs. CSWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TROW на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSWC равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TROW и CSWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TROW и CSWC

Максимальная просадка TROW за все время составила -67.43%, примерно равная максимальной просадке CSWC в -68.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROW и CSWC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TROWCSWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.43%

-68.33%

+0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.76%

-15.75%

-4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.05%

-27.74%

-6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.16%

-33.66%

-24.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.16%

-61.15%

+2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.77%

-2.34%

-37.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.68%

-18.35%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.02%

4.89%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TROW и CSWC

Текущая волатильность для T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) составляет 4.34%, в то время как у Capital Southwest Corporation (CSWC) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что TROW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TROWCSWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

5.25%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.09%

13.93%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.79%

18.98%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.47%

22.65%

+7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.00%

27.40%

+2.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TROW и CSWC

Дивидендная доходность TROW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности CSWC в 12.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSWC
Capital Southwest Corporation		12.52%11.56%11.59%10.21%12.46%10.13%11.49%13.07%10.77%7.01%2.35%216.86%
TROW
T. Rowe Price Group, Inc.		4.66%4.96%4.39%4.53%4.40%3.72%2.38%2.50%3.03%2.17%2.87%5.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TROW и CSWC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T. Rowe Price Group, Inc. и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.86B
54.00M
(TROW) Общая выручка
(CSWC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TROW и CSWC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности T. Rowe Price Group, Inc. и Capital Southwest Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
100.0%
Активы портфеля
TROW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T. Rowe Price Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CSWC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о валовой прибыли в 54.00M при выручке в 54.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

TROW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T. Rowe Price Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 680.50M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 36.7%.

CSWC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.66M при выручке в 54.00M, что соответствует операционной рентабельности 82.7%.

TROW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T. Rowe Price Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 562.00M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.

CSWC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.48M при выручке в 54.00M, что соответствует чистой рентабельности 50.9%.

Часто задаваемые вопросы

TROW and CSWC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSWC has higher volatility (5.25%) compared to TROW (4.34%). In terms of maximum drawdown, TROW dropped -67.43% vs CSWC's -68.33%.

CSWC currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TROW и CSWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор