PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRMD с SOYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRMD с SOYB

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

TRMD (TORM plc) is a stock, while SOYB (Teucrium Soybean Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Soybean Fund Benchmark. Over the past 5 years, TRMD returned 46.07%/yr vs 1.78%/yr for SOYB. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRMD и SOYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TORM plc (TRMD) и Teucrium Soybean Fund (SOYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRMD показывает доходность 55.99%, что значительно выше, чем у SOYB с доходностью 18.39%.

TRMD

1 день
2.21%
1 месяц
-1.12%
6 месяцев
34.72%
С начала года
55.99%
1 год
81.38%
3 года*
25.22%
5 лет*
46.07%
10 лет*
—
Всё время*
28.64%

SOYB

1 день
1.53%
1 месяц
6.63%
6 месяцев
17.74%
С начала года
18.39%
1 год
17.72%
3 года*
-3.49%
5 лет*
1.78%
10 лет*
3.18%
Всё время*
0.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRMD и SOYB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TRMD
TORM plc		55.99%11.21%-23.37%31.64%297.66%12.91%-25.94%84.18%-22.59%
SOYB
Teucrium Soybean Fund		18.39%1.77%-20.48%-5.23%25.27%16.85%22.99%-2.16%-14.53%

Correlation

The correlation between TRMD and SOYB is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TORM plc

Teucrium Soybean Fund

Часто сравнивают с TRMD:
TRMD с FROTRMD с ZIMTRMD с HAFNTRMD с RCTRMD с SLRCTRMD с HZOTRMD с FBRT
Часто сравнивают с SOYB:
SOYB с CORNSOYB с WEATSOYB с SOYB.LSOYB с SPYSOYB с CANESOYB с TAGSSOYB с NQ=F

Доходность на риск

TRMD vs. SOYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRMD
Ранг доходности на риск TRMD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SOYB
Ранг доходности на риск SOYB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOYB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOYB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOYB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOYB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOYB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRMD c SOYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TORM plc (TRMD) и Teucrium Soybean Fund (SOYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRMDSOYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.37

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.05

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

2.03

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.86

5.32

+3.54

TRMD vs. SOYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRMD на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа SOYB равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMD и SOYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRMD и SOYB

Максимальная просадка TRMD за все время составила -60.59%, что больше максимальной просадки SOYB в -53.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMD и SOYB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRMDSOYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.59%

-53.76%

-6.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.53%

-8.78%

-14.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.59%

-31.01%

-29.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.59%

-31.01%

-29.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.66%

-11.70%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.47%

-25.67%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.22%

3.36%

+5.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TRMD и SOYB

TORM plc (TRMD) имеет более высокую волатильность в 12.70% по сравнению с Teucrium Soybean Fund (SOYB) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что TRMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRMDSOYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.70%

4.78%

+7.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.92%

9.55%

+19.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.31%

12.99%

+25.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.27%

17.12%

+29.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.64%

16.74%

+42.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMD и SOYB

Дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, тогда как SOYB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
SOYB
Teucrium Soybean Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRMD
TORM plc		8.32%10.32%30.13%23.05%6.99%0.00%14.89%

Часто задаваемые вопросы

TRMD and SOYB have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRMD has higher volatility (12.70%) compared to SOYB (4.78%). In terms of maximum drawdown, TRMD dropped -60.59% vs SOYB's -53.76%.

TRMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRMD и SOYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор