PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NAT с GASS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NAT и GASS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nordic American Tankers Limited (NAT) и StealthGas Inc. (GASS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-24.19%
-12.60%
NAT
GASS

Доходность по периодам

С начала года, NAT показывает доходность -21.86%, что значительно ниже, чем у GASS с доходностью -7.04%. За последние 10 лет акции NAT уступали акциям GASS по среднегодовой доходности: -3.48% против -0.99% соответственно.


NAT

С начала года

-21.86%

1 месяц

-13.83%

6 месяцев

-24.19%

1 год

-24.67%

5 лет (среднегодовая)

3.83%

10 лет (среднегодовая)

-3.48%

GASS

С начала года

-7.04%

1 месяц

-4.68%

6 месяцев

-12.59%

1 год

-10.24%

5 лет (среднегодовая)

15.00%

10 лет (среднегодовая)

-0.99%

Фундаментальные показатели


NATGASS
Рыночная капитализация$626.39M$218.24M
EPS$0.29$1.85
Цена/прибыль10.343.21
PEG коэффициент-2.504.82
Общая выручка (12 мес.)$252.35M$125.14M
Валовая прибыль (12 мес.)$96.73M$59.89M
EBITDA (12 мес.)$104.59M$97.32M

Основные характеристики


NATGASS
Коэф-т Шарпа-0.76-0.01
Коэф-т Сортино-0.990.33
Коэф-т Омега0.891.04
Коэф-т Кальмара-0.32-0.01
Коэф-т Мартина-1.85-0.03
Индекс Язвы12.79%21.39%
Дневная вол-ть31.11%44.21%
Макс. просадка-90.41%-89.60%
Текущая просадка-73.69%-58.61%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между NAT и GASS составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NAT c GASS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordic American Tankers Limited (NAT) и StealthGas Inc. (GASS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NAT, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.76-0.01
Коэффициент Сортино NAT, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.990.33
Коэффициент Омега NAT, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.891.04
Коэффициент Кальмара NAT, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.32-0.01
Коэффициент Мартина NAT, с текущим значением в -1.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.85-0.03
NAT
GASS

Показатель коэффициента Шарпа NAT на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа GASS равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAT и GASS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.76
-0.01
NAT
GASS

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAT и GASS

Дивидендная доходность NAT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.05%, тогда как GASS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NAT
Nordic American Tankers Limited
14.05%11.67%3.59%3.55%15.25%1.42%3.50%21.42%16.62%9.05%6.13%6.63%
GASS
StealthGas Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NAT и GASS

Максимальная просадка NAT за все время составила -90.41%, примерно равная максимальной просадке GASS в -89.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAT и GASS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-73.69%
-58.61%
NAT
GASS

Волатильность

Сравнение волатильности NAT и GASS

Nordic American Tankers Limited (NAT) и StealthGas Inc. (GASS) имеют волатильность 9.50% и 9.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.50%
9.50%
NAT
GASS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NAT и GASS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordic American Tankers Limited и StealthGas Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию