PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NAT с GASS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


NATGASS
Дох-ть с нач. г.-17.42%-10.84%
Дох-ть за 1 год-23.00%4.35%
Дох-ть за 3 года21.76%33.87%
Дох-ть за 5 лет7.49%15.20%
Дох-ть за 10 лет-1.99%-1.76%
Коэф-т Шарпа-0.730.24
Коэф-т Сортино-0.940.74
Коэф-т Омега0.891.09
Коэф-т Кальмара-0.310.17
Коэф-т Мартина-1.880.51
Индекс Язвы11.98%20.52%
Дневная вол-ть30.77%44.90%
Макс. просадка-90.41%-89.60%
Текущая просадка-72.20%-60.30%

Фундаментальные показатели


NATGASS
Рыночная капитализация$659.80M$211.63M
EPS$0.28$1.81
Цена/прибыль11.293.18
PEG коэффициент-2.504.82
Общая выручка (12 мес.)$287.07M$125.14M
Валовая прибыль (12 мес.)$96.73M$59.89M
EBITDA (12 мес.)$104.55M$46.55M

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между NAT и GASS составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NAT и GASS

С начала года, NAT показывает доходность -17.42%, что значительно ниже, чем у GASS с доходностью -10.84%. За последние 10 лет акции NAT уступали акциям GASS по среднегодовой доходности: -1.99% против -1.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.72%
-11.65%
NAT
GASS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NAT c GASS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordic American Tankers Limited (NAT) и StealthGas Inc. (GASS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NAT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NAT, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NAT, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NAT, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NAT, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NAT, с текущим значением в -1.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.88
GASS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GASS, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GASS, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GASS, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GASS, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GASS, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.51

Сравнение коэффициента Шарпа NAT и GASS

Показатель коэффициента Шарпа NAT на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа GASS равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAT и GASS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.73
0.24
NAT
GASS

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAT и GASS

Дивидендная доходность NAT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.29%, тогда как GASS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NAT
Nordic American Tankers Limited
13.29%11.67%3.59%3.55%15.25%1.42%3.50%21.42%16.62%9.05%6.13%6.63%
GASS
StealthGas Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NAT и GASS

Максимальная просадка NAT за все время составила -90.41%, примерно равная максимальной просадке GASS в -89.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAT и GASS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-72.20%
-60.30%
NAT
GASS

Волатильность

Сравнение волатильности NAT и GASS

Nordic American Tankers Limited (NAT) и StealthGas Inc. (GASS) имеют волатильность 8.34% и 8.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.34%
8.51%
NAT
GASS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NAT и GASS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordic American Tankers Limited и StealthGas Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию