PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NAT с INSW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


NATINSW
Дох-ть с нач. г.-17.42%3.29%
Дох-ть за 1 год-23.00%2.28%
Дох-ть за 3 года21.76%45.49%
Дох-ть за 5 лет7.49%20.67%
Коэф-т Шарпа-0.730.08
Коэф-т Сортино-0.940.32
Коэф-т Омега0.891.04
Коэф-т Кальмара-0.310.08
Коэф-т Мартина-1.880.20
Индекс Язвы11.98%11.89%
Дневная вол-ть30.77%29.42%
Макс. просадка-90.41%-57.49%
Текущая просадка-72.20%-29.70%

Фундаментальные показатели


NATINSW
Рыночная капитализация$659.80M$2.12B
EPS$0.28$10.33
Цена/прибыль11.294.17
PEG коэффициент-2.500.00
Общая выручка (12 мес.)$287.07M$837.73M
Валовая прибыль (12 мес.)$96.73M$411.87M
EBITDA (12 мес.)$104.55M$744.47M

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между NAT и INSW составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NAT и INSW

С начала года, NAT показывает доходность -17.42%, что значительно ниже, чем у INSW с доходностью 3.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.71%
-25.46%
NAT
INSW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NAT c INSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordic American Tankers Limited (NAT) и International Seaways, Inc. (INSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NAT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NAT, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NAT, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NAT, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NAT, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NAT, с текущим значением в -1.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.88
INSW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INSW, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино INSW, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега INSW, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара INSW, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина INSW, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.20

Сравнение коэффициента Шарпа NAT и INSW

Показатель коэффициента Шарпа NAT на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа INSW равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAT и INSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.73
0.08
NAT
INSW

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAT и INSW

Дивидендная доходность NAT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.29%, что меньше доходности INSW в 13.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NAT
Nordic American Tankers Limited
13.29%11.67%3.59%3.55%15.25%1.42%3.50%21.42%16.62%9.05%6.13%6.63%
INSW
International Seaways, Inc.
13.51%13.83%3.84%9.26%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NAT и INSW

Максимальная просадка NAT за все время составила -90.41%, что больше максимальной просадки INSW в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAT и INSW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-43.00%
-29.70%
NAT
INSW

Волатильность

Сравнение волатильности NAT и INSW

Текущая волатильность для Nordic American Tankers Limited (NAT) составляет 8.34%, в то время как у International Seaways, Inc. (INSW) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что NAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.34%
9.77%
NAT
INSW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NAT и INSW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordic American Tankers Limited и International Seaways, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию