PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NAT с INSW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NAT и INSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nordic American Tankers Limited (NAT) и International Seaways, Inc. (INSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-24.18%
-31.47%
NAT
INSW

Доходность по периодам

С начала года, NAT показывает доходность -21.86%, что значительно ниже, чем у INSW с доходностью -0.86%.


NAT

С начала года

-21.86%

1 месяц

-13.83%

6 месяцев

-24.19%

1 год

-24.67%

5 лет (среднегодовая)

3.83%

10 лет (среднегодовая)

-3.48%

INSW

С начала года

-0.86%

1 месяц

-13.84%

6 месяцев

-31.46%

1 год

-0.65%

5 лет (среднегодовая)

17.27%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


NATINSW
Рыночная капитализация$626.39M$2.07B
EPS$0.29$10.33
Цена/прибыль10.344.06
PEG коэффициент-2.500.00
Общая выручка (12 мес.)$252.35M$837.73M
Валовая прибыль (12 мес.)$96.73M$411.87M
EBITDA (12 мес.)$104.59M$678.12M

Основные характеристики


NATINSW
Коэф-т Шарпа-0.760.04
Коэф-т Сортино-0.990.27
Коэф-т Омега0.891.03
Коэф-т Кальмара-0.320.03
Коэф-т Мартина-1.850.09
Индекс Язвы12.79%13.25%
Дневная вол-ть31.11%29.55%
Макс. просадка-90.41%-57.49%
Текущая просадка-73.69%-32.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между NAT и INSW составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NAT c INSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordic American Tankers Limited (NAT) и International Seaways, Inc. (INSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NAT, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.760.04
Коэффициент Сортино NAT, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.990.27
Коэффициент Омега NAT, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.891.03
Коэффициент Кальмара NAT, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.510.03
Коэффициент Мартина NAT, с текущим значением в -1.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.850.09
NAT
INSW

Показатель коэффициента Шарпа NAT на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа INSW равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAT и INSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.76
0.04
NAT
INSW

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAT и INSW

Дивидендная доходность NAT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.05%, что сопоставимо с доходностью INSW в 14.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NAT
Nordic American Tankers Limited
14.05%11.67%3.59%3.55%15.25%1.42%3.50%21.42%16.62%9.05%6.13%6.63%
INSW
International Seaways, Inc.
14.07%13.83%3.84%9.26%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NAT и INSW

Максимальная просадка NAT за все время составила -90.41%, что больше максимальной просадки INSW в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAT и INSW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-46.07%
-32.53%
NAT
INSW

Волатильность

Сравнение волатильности NAT и INSW

Nordic American Tankers Limited (NAT) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с International Seaways, Inc. (INSW) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что NAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.50%
6.97%
NAT
INSW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NAT и INSW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordic American Tankers Limited и International Seaways, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию