PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NAT с DAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NAT и DAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nordic American Tankers Limited (NAT) и Danaos Corporation (DAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-24.20%
-2.32%
NAT
DAC

Доходность по периодам

С начала года, NAT показывает доходность -21.86%, что значительно ниже, чем у DAC с доходностью 17.61%. За последние 10 лет акции NAT уступали акциям DAC по среднегодовой доходности: -3.48% против 1.62% соответственно.


NAT

С начала года

-21.86%

1 месяц

-13.83%

6 месяцев

-24.19%

1 год

-24.67%

5 лет (среднегодовая)

3.83%

10 лет (среднегодовая)

-3.48%

DAC

С начала года

17.61%

1 месяц

-0.79%

6 месяцев

-2.33%

1 год

26.49%

5 лет (среднегодовая)

76.65%

10 лет (среднегодовая)

1.62%

Фундаментальные показатели


NATDAC
Рыночная капитализация$626.39M$1.67B
EPS$0.29$28.56
Цена/прибыль10.342.99
PEG коэффициент-2.500.52
Общая выручка (12 мес.)$252.35M$996.31M
Валовая прибыль (12 мес.)$96.73M$654.48M
EBITDA (12 мес.)$104.59M$709.40M

Основные характеристики


NATDAC
Коэф-т Шарпа-0.761.19
Коэф-т Сортино-0.991.77
Коэф-т Омега0.891.22
Коэф-т Кальмара-0.320.32
Коэф-т Мартина-1.852.95
Индекс Язвы12.79%9.23%
Дневная вол-ть31.11%22.97%
Макс. просадка-90.41%-99.42%
Текущая просадка-73.69%-79.66%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между NAT и DAC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NAT c DAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordic American Tankers Limited (NAT) и Danaos Corporation (DAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NAT, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.761.19
Коэффициент Сортино NAT, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.991.77
Коэффициент Омега NAT, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.891.22
Коэффициент Кальмара NAT, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.320.32
Коэффициент Мартина NAT, с текущим значением в -1.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.852.95
NAT
DAC

Показатель коэффициента Шарпа NAT на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа DAC равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAT и DAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.76
1.19
NAT
DAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAT и DAC

Дивидендная доходность NAT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.05%, что больше доходности DAC в 3.78%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NAT
Nordic American Tankers Limited
14.05%11.67%3.59%3.55%15.25%1.42%3.50%21.42%16.62%9.05%6.13%6.63%
DAC
Danaos Corporation
3.78%4.12%5.70%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NAT и DAC

Максимальная просадка NAT за все время составила -90.41%, что меньше максимальной просадки DAC в -99.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAT и DAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-73.69%
-79.66%
NAT
DAC

Волатильность

Сравнение волатильности NAT и DAC

Nordic American Tankers Limited (NAT) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Danaos Corporation (DAC) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что NAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.50%
6.26%
NAT
DAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NAT и DAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordic American Tankers Limited и Danaos Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию