PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NAT с DAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


NATDAC
Дох-ть с нач. г.-17.42%13.93%
Дох-ть за 1 год-23.00%34.20%
Дох-ть за 3 года21.76%7.05%
Дох-ть за 5 лет7.49%52.86%
Дох-ть за 10 лет-1.99%0.90%
Коэф-т Шарпа-0.731.49
Коэф-т Сортино-0.942.18
Коэф-т Омега0.891.27
Коэф-т Кальмара-0.310.41
Коэф-т Мартина-1.883.92
Индекс Язвы11.98%8.99%
Дневная вол-ть30.77%23.62%
Макс. просадка-90.41%-99.42%
Текущая просадка-72.20%-80.29%

Фундаментальные показатели


NATDAC
Рыночная капитализация$659.80M$1.59B
EPS$0.28$29.36
Цена/прибыль11.292.79
PEG коэффициент-2.500.52
Общая выручка (12 мес.)$287.07M$736.49M
Валовая прибыль (12 мес.)$96.73M$449.69M
EBITDA (12 мес.)$104.55M$340.85M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между NAT и DAC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NAT и DAC

С начала года, NAT показывает доходность -17.42%, что значительно ниже, чем у DAC с доходностью 13.93%. За последние 10 лет акции NAT уступали акциям DAC по среднегодовой доходности: -1.99% против 0.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.72%
0.76%
NAT
DAC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NAT c DAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordic American Tankers Limited (NAT) и Danaos Corporation (DAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NAT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NAT, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NAT, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NAT, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NAT, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NAT, с текущим значением в -1.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.88
DAC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DAC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DAC, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DAC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DAC, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DAC, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.92

Сравнение коэффициента Шарпа NAT и DAC

Показатель коэффициента Шарпа NAT на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа DAC равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAT и DAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.73
1.49
NAT
DAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAT и DAC

Дивидендная доходность NAT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.29%, что больше доходности DAC в 3.90%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NAT
Nordic American Tankers Limited
13.29%11.67%3.59%3.55%15.25%1.42%3.50%21.42%16.62%9.05%6.13%6.63%
DAC
Danaos Corporation
3.90%4.12%5.70%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NAT и DAC

Максимальная просадка NAT за все время составила -90.41%, что меньше максимальной просадки DAC в -99.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAT и DAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-72.20%
-80.29%
NAT
DAC

Волатильность

Сравнение волатильности NAT и DAC

Nordic American Tankers Limited (NAT) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Danaos Corporation (DAC) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что NAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.34%
7.27%
NAT
DAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NAT и DAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordic American Tankers Limited и Danaos Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию