PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAT с AWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NAT с AWK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NAT (Nordic American Tankers Limited) and AWK (American Water Works Company, Inc.) are both stocks. NAT operates in Marine Shipping (Industrials), while AWK operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, NAT returned -2.71%/yr vs 7.02%/yr for AWK. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NAT и AWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nordic American Tankers Limited (NAT) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAT показывает доходность 56.47%, что значительно выше, чем у AWK с доходностью -3.80%. За последние 10 лет акции NAT уступали акциям AWK по среднегодовой доходности: -2.71% против 7.02% соответственно.

NAT

1 день
-0.38%
1 месяц
-9.06%
С начала года
56.47%
6 месяцев
49.10%
1 год
119.42%
3 года*
26.01%
5 лет*
18.53%
10 лет*
-2.71%

AWK

1 день
0.11%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-3.80%
6 месяцев
-4.15%
1 год
-10.43%
3 года*
-3.02%
5 лет*
-2.55%
10 лет*
7.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAT и AWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAT
Nordic American Tankers Limited		56.47%54.57%-33.63%55.83%87.90%-41.48%-32.82%156.48%-13.56%-68.39%
AWK
American Water Works Company, Inc.		-3.80%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%

Correlation

The correlation between NAT and AWK is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2008 г.

0.11

The correlation between NAT and AWK shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NAT:

$1.11B

AWK:

$24.14B

EPS

NAT:

$0.26

AWK:

$5.65

Коэффициент P/E

NAT:

20.35

AWK:

21.91

Коэффициент P/S

NAT:

3.31

AWK:

4.64

Коэффициент P/B

NAT:

2.42

AWK:

2.19

Общая выручка (12 мес.)

NAT:

$334.09M

AWK:

$5.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

NAT:

$97.31M

AWK:

$2.27B

EBITDA (12 мес.)

NAT:

$132.71M

AWK:

$2.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nordic American Tankers Limited

American Water Works Company, Inc.

Часто сравнивают с NAT:
NAT с INSWNAT с DACNAT с GASSNAT с TRMDNAT с ENORNAT с FZROXNAT с ABBV
Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORW

Доходность на риск

NAT vs. AWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAT
Ранг доходности на риск NAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAT c AWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordic American Tankers Limited (NAT) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NATAWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
-0.49

+3.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
-0.58

+4.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.94

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.51

-0.68

+7.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.33

-1.29

+22.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAT vs. AWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAT на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа AWK равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAT и AWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NATAWKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

-0.49

+3.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.11

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

0.30

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.57

-0.43

Просадки

Сравнение просадок NAT и AWK

Максимальная просадка NAT за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAT и AWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NATAWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.20%

-37.10%

-53.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.45%

-15.45%

-3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.31%

-22.33%

-23.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.88%

-37.10%

-22.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.33%

-37.10%

-50.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.79%

-27.72%

-17.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.00%

-9.48%

-34.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

8.09%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности NAT и AWK

Nordic American Tankers Limited (NAT) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с American Water Works Company, Inc. (AWK) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что NAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NATAWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.26%

5.10%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.64%

15.21%

+12.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.17%

21.30%

+14.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.06%

22.87%

+28.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.02%

23.69%

+34.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAT и AWK

Дивидендная доходность NAT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности AWK в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.73%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
NAT
Nordic American Tankers Limited		9.00%10.47%16.00%11.67%3.59%3.55%15.25%2.03%8.00%21.54%16.31%8.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NAT и AWK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordic American Tankers Limited и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
106.46M
1.21B
(NAT) Общая выручка
(AWK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NAT и AWK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nordic American Tankers Limited и American Water Works Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
44.8%
59.2%
Активы портфеля
NAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordic American Tankers Limited сообщила о валовой прибыли в 47.64M при выручке в 106.46M, что соответствует валовой рентабельности в 44.8%.

AWK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 714.00M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.

NAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordic American Tankers Limited сообщила об операционной прибыли в 38.36M при выручке в 106.46M, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

AWK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.00M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.

NAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordic American Tankers Limited сообщила о чистой прибыли в 46.29M при выручке в 106.46M, что соответствует чистой рентабельности 43.5%.

AWK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 196.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

NAT and AWK have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAT has higher volatility (9.26%) compared to AWK (5.10%). In terms of maximum drawdown, NAT dropped -90.20% vs AWK's -37.10%.

NAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAT и AWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор