PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NAT с AWK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NAT и AWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nordic American Tankers Limited (NAT) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-24.18%
9.12%
NAT
AWK

Доходность по периодам

С начала года, NAT показывает доходность -21.86%, что значительно ниже, чем у AWK с доходностью 7.54%. За последние 10 лет акции NAT уступали акциям AWK по среднегодовой доходности: -3.48% против 12.44% соответственно.


NAT

С начала года

-21.86%

1 месяц

-13.83%

6 месяцев

-24.19%

1 год

-24.67%

5 лет (среднегодовая)

3.83%

10 лет (среднегодовая)

-3.48%

AWK

С начала года

7.54%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

9.12%

1 год

8.79%

5 лет (среднегодовая)

4.99%

10 лет (среднегодовая)

12.44%

Фундаментальные показатели


NATAWK
Рыночная капитализация$626.39M$27.05B
EPS$0.29$5.04
Цена/прибыль10.3427.54
PEG коэффициент-2.503.08
Общая выручка (12 мес.)$252.35M$4.52B
Валовая прибыль (12 мес.)$96.73M$2.32B
EBITDA (12 мес.)$104.59M$2.47B

Основные характеристики


NATAWK
Коэф-т Шарпа-0.760.43
Коэф-т Сортино-0.990.72
Коэф-т Омега0.891.09
Коэф-т Кальмара-0.320.23
Коэф-т Мартина-1.851.25
Индекс Язвы12.79%6.82%
Дневная вол-ть31.11%19.79%
Макс. просадка-90.41%-37.10%
Текущая просадка-73.69%-22.01%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между NAT и AWK составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NAT c AWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordic American Tankers Limited (NAT) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NAT, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.760.43
Коэффициент Сортино NAT, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.990.72
Коэффициент Омега NAT, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.891.09
Коэффициент Кальмара NAT, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.320.23
Коэффициент Мартина NAT, с текущим значением в -1.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.851.25
NAT
AWK

Показатель коэффициента Шарпа NAT на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа AWK равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAT и AWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.76
0.43
NAT
AWK

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAT и AWK

Дивидендная доходность NAT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.05%, что больше доходности AWK в 2.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NAT
Nordic American Tankers Limited
14.05%11.67%3.59%3.55%15.25%1.42%3.50%21.42%16.62%9.05%6.13%6.63%
AWK
American Water Works Company, Inc.
2.16%2.11%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%2.27%1.99%

Просадки

Сравнение просадок NAT и AWK

Максимальная просадка NAT за все время составила -90.41%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAT и AWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-73.69%
-22.01%
NAT
AWK

Волатильность

Сравнение волатильности NAT и AWK

Nordic American Tankers Limited (NAT) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с American Water Works Company, Inc. (AWK) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что NAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.50%
6.56%
NAT
AWK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NAT и AWK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordic American Tankers Limited и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию