PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NAT с FZROX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NATFZROX
Дох-ть с нач. г.-17.42%26.41%
Дох-ть за 1 год-23.00%40.58%
Дох-ть за 3 года21.76%9.00%
Дох-ть за 5 лет7.49%15.47%
Коэф-т Шарпа-0.733.09
Коэф-т Сортино-0.944.11
Коэф-т Омега0.891.57
Коэф-т Кальмара-0.314.45
Коэф-т Мартина-1.8820.14
Индекс Язвы11.98%1.96%
Дневная вол-ть30.77%12.76%
Макс. просадка-90.41%-34.96%
Текущая просадка-72.20%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между NAT и FZROX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NAT и FZROX

С начала года, NAT показывает доходность -17.42%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью 26.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.72%
15.69%
NAT
FZROX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NAT c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordic American Tankers Limited (NAT) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NAT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NAT, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NAT, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NAT, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NAT, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NAT, с текущим значением в -1.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.88
FZROX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FZROX, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FZROX, с текущим значением в 4.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FZROX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FZROX, с текущим значением в 4.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FZROX, с текущим значением в 20.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.14

Сравнение коэффициента Шарпа NAT и FZROX

Показатель коэффициента Шарпа NAT на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа FZROX равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAT и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.73
3.09
NAT
FZROX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAT и FZROX

Дивидендная доходность NAT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.29%, что больше доходности FZROX в 1.08%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NAT
Nordic American Tankers Limited
13.29%11.67%3.59%3.55%15.25%1.42%3.50%21.42%16.62%9.05%6.13%6.63%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
1.08%1.36%1.57%1.08%1.27%1.45%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NAT и FZROX

Максимальная просадка NAT за все время составила -90.41%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAT и FZROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-37.78%
0
NAT
FZROX

Волатильность

Сравнение волатильности NAT и FZROX

Nordic American Tankers Limited (NAT) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что NAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.34%
4.06%
NAT
FZROX