PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NAT с FZROX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NAT и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nordic American Tankers Limited (NAT) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-24.19%
14.21%
NAT
FZROX

Доходность по периодам

С начала года, NAT показывает доходность -21.86%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью 25.75%.


NAT

С начала года

-21.86%

1 месяц

-13.83%

6 месяцев

-24.19%

1 год

-24.67%

5 лет (среднегодовая)

3.83%

10 лет (среднегодовая)

-3.48%

FZROX

С начала года

25.75%

1 месяц

2.55%

6 месяцев

14.21%

1 год

33.09%

5 лет (среднегодовая)

15.22%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


NATFZROX
Коэф-т Шарпа-0.762.68
Коэф-т Сортино-0.993.56
Коэф-т Омега0.891.49
Коэф-т Кальмара-0.323.93
Коэф-т Мартина-1.8517.07
Индекс Язвы12.79%1.97%
Дневная вол-ть31.11%12.58%
Макс. просадка-90.41%-34.96%
Текущая просадка-73.69%-0.81%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между NAT и FZROX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NAT c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordic American Tankers Limited (NAT) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NAT, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.762.68
Коэффициент Сортино NAT, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.993.56
Коэффициент Омега NAT, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.891.49
Коэффициент Кальмара NAT, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.573.93
Коэффициент Мартина NAT, с текущим значением в -1.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.8517.07
NAT
FZROX

Показатель коэффициента Шарпа NAT на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа FZROX равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAT и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.76
2.68
NAT
FZROX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAT и FZROX

Дивидендная доходность NAT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.05%, что больше доходности FZROX в 1.08%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NAT
Nordic American Tankers Limited
14.05%11.67%3.59%3.55%15.25%1.42%3.50%21.42%16.62%9.05%6.13%6.63%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
1.08%1.36%1.57%1.08%1.27%1.45%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NAT и FZROX

Максимальная просадка NAT за все время составила -90.41%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAT и FZROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-41.13%
-0.81%
NAT
FZROX

Волатильность

Сравнение волатильности NAT и FZROX

Nordic American Tankers Limited (NAT) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что NAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.50%
4.17%
NAT
FZROX