Сравнение TRMD с HGER
TRMD (TORM plc) is a stock, while HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) is Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Over the past 3 years, TRMD returned 24.41%/yr vs 19.44%/yr for HGER. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRMD и HGER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRMD показывает доходность 57.70%, что значительно выше, чем у HGER с доходностью 26.63%.
TRMD
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -1.08%
- 6 месяцев
- 35.85%
- С начала года
- 57.70%
- 1 год
- 84.53%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 46.39%
- 10 лет*
- —
HGER
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 4.45%
- 6 месяцев
- 22.27%
- С начала года
- 26.63%
- 1 год
- 36.77%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRMD и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TRMD TORM plc | 57.70% | 11.21% | -23.37% | 31.64% | 336.00% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 26.63% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | 9.66% |
Correlation
The correlation between TRMD and HGER is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г. | 0.25 |
The correlation between TRMD and HGER shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRMD vs. HGER — Ранг доходности на риск
TRMD
HGER
Сравнение TRMD c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TORM plc (TRMD) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRMD | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.38 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 2.63 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 9.44 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRMD и HGER
Максимальная просадка TRMD за все время составила -60.59%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMD и HGER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRMD | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.59% | -23.31% | -37.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.53% | -14.04% | -9.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.59% | -14.04% | -46.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.72% | -6.10% | -7.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.48% | -7.70% | -14.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.11% | 3.90% | +5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRMD и HGER
TORM plc (TRMD) имеет более высокую волатильность в 12.33% по сравнению с Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что TRMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRMD | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.33% | 6.14% | +6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.77% | 15.48% | +13.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.09% | 17.49% | +20.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.26% | 17.68% | +28.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.65% | 17.68% | +41.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMD и HGER
Дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что больше доходности HGER в 5.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.60% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
TRMD TORM plc | 8.23% | 10.32% | 30.13% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% |
Часто задаваемые вопросы
TRMD and HGER have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRMD has higher volatility (12.33%) compared to HGER (6.14%). In terms of maximum drawdown, TRMD dropped -60.59% vs HGER's -23.31%.
TRMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRMD и HGER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор