Сравнение TRMCX с UMCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).
TRMCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1996 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности TRMCX и UMCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRMCX и UMCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMCX T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund | 3.51% | 10.55% | 16.21% | 18.99% | -4.16% | 24.51% | 9.84% | 19.59% | -10.66% | 11.59% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 6.17% | 21.17% | 30.42% | 15.70% | -2.53% | 27.96% | 1.15% | 24.95% | -12.56% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, TRMCX показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у UMCVX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции TRMCX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 11.17% против 13.12% соответственно.
TRMCX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 11.17%
UMCVX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRMCX и UMCVX
TRMCX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии UMCVX в 0.89%.
Доходность на риск
TRMCX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск
TRMCX
UMCVX
Сравнение TRMCX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRMCX | UMCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.55 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.09 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.32 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 9.88 | -5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRMCX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.55 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.59 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.53 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.42 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между TRMCX и UMCVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMCX и UMCVX
Дивидендная доходность TRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что меньше доходности UMCVX в 15.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMCX T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund | 9.17% | 9.49% | 14.20% | 7.65% | 13.92% | 9.22% | 3.79% | 4.25% | 12.13% | 6.58% | 6.74% | 11.39% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 15.78% | 16.76% | 3.11% | 25.58% | 23.66% | 0.42% | 1.65% | 8.19% | 19.87% | 1.91% | 5.79% | 15.77% |
Просадки
Сравнение просадок TRMCX и UMCVX
Максимальная просадка TRMCX за все время составила -55.28%, что меньше максимальной просадки UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMCX и UMCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRMCX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.28% | -59.30% | +4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -15.59% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.60% | -25.10% | -4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.41% | -45.77% | +6.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | -7.09% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -10.11% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.67% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRMCX и UMCVX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) составляет 5.95%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что TRMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRMCX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 7.58% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 14.67% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 23.60% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 27.16% | -7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 25.10% | -5.45% |