PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRMB с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRMB с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trimble Inc. (TRMB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TRMB и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trimble Inc. (TRMB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRMB и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRMB
Trimble Inc.		-16.94%10.88%32.82%5.22%-42.01%30.58%60.16%26.68%-19.02%34.79%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, TRMB показывает доходность -16.94%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции TRMB уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.02% против 14.14% соответственно.

TRMB

1 день
-0.23%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-16.94%
6 месяцев
-18.05%
1 год
-0.46%
3 года*
7.48%
5 лет*
-4.22%
10 лет*
10.02%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trimble Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TRMB:
TRMB с SPYTRMB с TROWTRMB с SCHDTRMB с PFFATRMB с CFTRMB с HWMTRMB с VONG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

TRMB vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRMB
Ранг доходности на риск TRMB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMB: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRMB c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trimble Inc. (TRMB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRMBVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

1.01

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

1.53

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.55

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.08

7.31

-7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRMB vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRMB на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMB и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRMBVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

1.01

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.71

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.79

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.83

-0.62

Корреляция

Корреляция между TRMB и VOO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMB и VOO

TRMB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRMB
Trimble Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок TRMB и VOO

Максимальная просадка TRMB за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMB и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

TRMBVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.23%

-33.99%

-53.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.63%

-11.98%

-14.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.35%

-24.52%

-32.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.35%

-33.99%

-23.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.01%

-5.55%

-26.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.35%

-3.72%

-27.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.93%

2.55%

+8.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TRMB и VOO

Trimble Inc. (TRMB) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TRMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRMBVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

5.34%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.06%

9.47%

+12.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.29%

18.11%

+14.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.65%

16.82%

+15.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.45%

17.99%

+15.46%