PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRMB с PFFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRMB с PFFA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TRMB (Trimble Inc.) is a stock, while PFFA (Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF) is Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Virtus Investment Partners. Over the past 5 years, TRMB returned -9.12%/yr vs 5.59%/yr for PFFA. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRMB и PFFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trimble Inc. (TRMB) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRMB показывает доходность -35.88%, что значительно ниже, чем у PFFA с доходностью -0.08%.

TRMB

1 день
0.20%
1 месяц
-10.83%
С начала года
-35.88%
6 месяцев
-37.21%
1 год
-32.22%
3 года*
-0.24%
5 лет*
-9.12%
10 лет*
7.64%

PFFA

1 день
-1.06%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
-0.40%
1 год
8.47%
3 года*
12.91%
5 лет*
5.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRMB и PFFA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TRMB
Trimble Inc.		-35.88%10.88%32.82%5.22%-42.01%30.58%60.16%26.68%-4.75%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		-0.08%8.22%16.11%26.45%-20.91%23.53%-7.87%31.99%-7.29%

Correlation

The correlation between TRMB and PFFA is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trimble Inc.

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

Часто сравнивают с TRMB:
TRMB с SPYTRMB с TROWTRMB с SCHDTRMB с VOOTRMB с CFTRMB с HWMTRMB с GGG
Часто сравнивают с PFFA:
PFFA с PFFPFFA с PFXFPFFA с JEPIPFFA с PFFVPFFA с SCHDPFFA с PGXPFFA с SPY

Доходность на риск

TRMB vs. PFFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRMB
Ранг доходности на риск TRMB: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMB: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMB: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMB: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMB: 33
Ранг коэф-та Мартина
PFFA
Ранг доходности на риск PFFA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRMB c PFFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trimble Inc. (TRMB) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRMBPFFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
1.16

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
1.65

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.21

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

1.31

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.76

4.26

-6.02

TRMB vs. PFFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRMB на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа PFFA равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMB и PFFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRMB и PFFA

Максимальная просадка TRMB за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMB и PFFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRMBPFFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.23%

-70.52%

-16.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.67%

-6.49%

-36.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.67%

-12.15%

-30.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.35%

-22.70%

-34.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.51%

-4.51%

-43.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.39%

-6.62%

-24.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.31%

1.99%

+16.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TRMB и PFFA

Trimble Inc. (TRMB) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что TRMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRMBPFFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.52%

2.56%

+6.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.36%

6.14%

+17.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.29%

7.33%

+21.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.91%

11.56%

+21.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.59%

31.73%

+1.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMB и PFFA

TRMB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFFA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		10.01%9.47%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%
TRMB
Trimble Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRMB and PFFA have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRMB has higher volatility (9.52%) compared to PFFA (2.56%). In terms of maximum drawdown, TRMB dropped -87.23% vs PFFA's -70.52%.

PFFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRMB и PFFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор