Сравнение TRMB с CF
TRMB (Trimble Inc.) and CF (CF Industries Holdings, Inc.) are both stocks. TRMB operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while CF operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 10 years, TRMB returned 7.55%/yr vs 16.66%/yr for CF. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRMB и CF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRMB показывает доходность -30.84%, что значительно ниже, чем у CF с доходностью 48.13%. За последние 10 лет акции TRMB уступали акциям CF по среднегодовой доходности: 7.55% против 16.66% соответственно.
TRMB
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -14.55%
- С начала года
- -30.84%
- 6 месяцев
- -35.12%
- 1 год
- -23.85%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -7.45%
- 10 лет*
- 7.55%
CF
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 48.13%
- 6 месяцев
- 47.10%
- 1 год
- 25.62%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- 17.91%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение доходности по годам TRMB и CF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMB Trimble Inc. | -30.84% | 10.88% | 32.82% | 5.22% | -42.01% | 30.58% | 60.16% | 26.68% | -19.02% | 34.79% |
CF CF Industries Holdings, Inc. | 48.13% | -7.17% | 10.08% | -4.75% | 22.29% | 87.18% | -15.76% | 12.73% | 5.13% | 40.24% |
Correlation
The correlation between TRMB and CF is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2005 г. | 0.30 |
The correlation between TRMB and CF shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRMB:
$12.84B
CF:
$17.53B
TRMB:
$1.91
CF:
$11.08
TRMB:
28.41
CF:
10.25
TRMB:
0.41
CF:
0.16
TRMB:
3.52
CF:
2.43
TRMB:
2.28
CF:
2.12
TRMB:
$3.69B
CF:
$7.41B
TRMB:
$2.54B
CF:
$2.99B
TRMB:
$756.80M
CF:
$2.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRMB vs. CF — Ранг доходности на риск
TRMB
CF
Сравнение TRMB c CF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trimble Inc. (TRMB) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRMB | CF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.14 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.03 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 1.84 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRMB | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | 0.61 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.47 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.41 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.47 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок TRMB и CF
Максимальная просадка TRMB за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки CF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMB и CF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRMB | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.23% | -76.73% | -10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.43% | -24.87% | -11.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.43% | -29.16% | -7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.35% | -48.36% | -8.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.35% | -60.74% | +3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.39% | -17.19% | -26.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.37% | -24.93% | -6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.78% | 13.99% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRMB и CF
Текущая волатильность для Trimble Inc. (TRMB) составляет 9.87%, в то время как у CF Industries Holdings, Inc. (CF) волатильность равна 13.78%. Это указывает на то, что TRMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRMB | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 13.78% | -3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.20% | 35.27% | -12.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.89% | 42.02% | -13.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.78% | 38.18% | -5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.61% | 40.32% | -6.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMB и CF
TRMB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 1.76% | 2.59% | 2.34% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% |
TRMB Trimble Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRMB и CF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trimble Inc. и CF Industries Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRMB и CF
TRMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trimble Inc. сообщила о валовой прибыли в 646.30M при выручке в 939.90M, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.
CF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 1.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.
TRMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trimble Inc. сообщила об операционной прибыли в 144.00M при выручке в 939.90M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
CF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.00M при выручке в 1.99B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
TRMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trimble Inc. сообщила о чистой прибыли в 98.90M при выручке в 939.90M, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
CF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 615.00M при выручке в 1.99B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.
Часто задаваемые вопросы
TRMB and CF have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CF has higher volatility (13.78%) compared to TRMB (9.87%). In terms of maximum drawdown, TRMB dropped -87.23% vs CF's -76.73%.
CF currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRMB и CF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор