PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRMB с HWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRMB с HWM

Последнее обновление 7 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trimble Inc. (TRMB) и Howmet Aerospace Inc. (HWM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRMB или HWM.

Корреляция

Корреляция между TRMB и HWM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности TRMB и HWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trimble Inc. (TRMB) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
125.53%
747.81%
TRMB
HWM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRMB:

0.28

HWM:

2.33

Коэф-т Сортино

TRMB:

0.69

HWM:

3.37

Коэф-т Омега

TRMB:

1.08

HWM:

1.45

Коэф-т Кальмара

TRMB:

0.17

HWM:

7.88

Коэф-т Мартина

TRMB:

0.84

HWM:

19.17

Индекс Язвы

TRMB:

9.70%

HWM:

4.39%

Дневная вол-ть

TRMB:

28.81%

HWM:

36.14%

Макс. просадка

TRMB:

-87.23%

HWM:

-64.81%

Текущая просадка

TRMB:

-29.33%

HWM:

-10.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRMB:

$16.63B

HWM:

$50.42B

EPS

TRMB:

$6.09

HWM:

$2.81

Цена/прибыль

TRMB:

11.11

HWM:

44.30

PEG коэффициент

TRMB:

2.34

HWM:

0.80

Общая выручка (12 мес.)

TRMB:

$3.68B

HWM:

$7.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRMB:

$2.39B

HWM:

$2.18B

EBITDA (12 мес.)

TRMB:

$687.00M

HWM:

$1.84B

Доходность по периодам

С начала года, TRMB показывает доходность -4.26%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 13.91%.

TRMB

С начала года

-4.26%

1 месяц

-9.01%

6 месяцев

21.28%

1 год

8.36%

5 лет

11.12%

10 лет

10.07%

HWM

С начала года

13.91%

1 месяц

-0.71%

6 месяцев

32.34%

1 год

81.54%

5 лет

44.82%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRMB и HWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRMB
Ранг риск-скорректированной доходности TRMB, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMB, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMB, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMB, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMB, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
HWM
Ранг риск-скорректированной доходности HWM, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRMB c HWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trimble Inc. (TRMB) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRMB, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.000.232.17
Коэффициент Сортино TRMB, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.593.20
Коэффициент Омега TRMB, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.071.42
Коэффициент Кальмара TRMB, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.146.39
Коэффициент Мартина TRMB, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.6717.37
TRMB
HWM

Показатель коэффициента Шарпа TRMB на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа HWM равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMB и HWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.23
2.17
TRMB
HWM

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMB и HWM

TRMB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.

TTM202420232022202120202019201820172016
TRMB
Trimble Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.25%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.39%1.42%0.88%0.49%

Просадки

Сравнение просадок TRMB и HWM

Максимальная просадка TRMB за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки HWM в -64.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMB и HWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-30.52%
-12.25%
TRMB
HWM

Волатильность

Сравнение волатильности TRMB и HWM

Текущая волатильность для Trimble Inc. (TRMB) составляет 7.99%, в то время как у Howmet Aerospace Inc. (HWM) волатильность равна 11.93%. Это указывает на то, что TRMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
7.99%
11.93%
TRMB
HWM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRMB и HWM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trimble Inc. и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab