Сравнение TRMB с IOT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TRMB с IOT

Последнее обновление 7 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trimble Inc. (TRMB) и Samsara Inc. (IOT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRMB или IOT.

Корреляция

Корреляция между TRMB и IOT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TRMB и IOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trimble Inc. (TRMB) и Samsara Inc. (IOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TRMB

IOT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRMB:

1.59

IOT:

1.41

Коэф-т Сортино

TRMB:

2.61

IOT:

2.01

Коэф-т Омега

TRMB:

1.33

IOT:

1.25

Коэф-т Кальмара

TRMB:

0.96

IOT:

2.11

Коэф-т Мартина

TRMB:

4.85

IOT:

5.51

Индекс Язвы

TRMB:

9.48%

IOT:

12.70%

Дневная вол-ть

TRMB:

28.93%

IOT:

49.76%

Макс. просадка

TRMB:

-87.23%

IOT:

-70.38%

Текущая просадка

TRMB:

-21.26%

IOT:

-4.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRMB:

$18.53B

IOT:

$30.32B

EPS

TRMB:

$5.98

IOT:

-$0.47

PEG коэффициент

TRMB:

2.59

IOT:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

TRMB:

$3.58B

IOT:

$902.91M

Валовая прибыль (12 мес.)

TRMB:

$2.24B

IOT:

$684.89M

EBITDA (12 мес.)

TRMB:

$602.60M

IOT:

-$114.37M

Доходность по периодам

С начала года, TRMB показывает доходность 6.67%, что значительно ниже, чем у IOT с доходностью 23.64%.

TRMB

С начала года

6.67%

1 месяц

4.65%

6 месяцев

46.24%

1 год

45.19%

5 лет

11.72%

10 лет

11.05%

IOT

С начала года

23.64%

1 месяц

25.86%

6 месяцев

40.79%

1 год

66.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRMB и IOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRMB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IOT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRMB c IOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trimble Inc. (TRMB) и Samsara Inc. (IOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRMB

IOT

Показатель коэффициента Шарпа TRMB на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOT равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMB и IOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TRMB

IOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMB и IOT

Ни TRMB, ни IOT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TRMB и IOT

Максимальная просадка TRMB за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки IOT в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMB и IOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TRMB

IOT

Волатильность

Сравнение волатильности TRMB и IOT

Текущая волатильность для Trimble Inc. (TRMB) составляет 6.09%, в то время как у Samsara Inc. (IOT) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что TRMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TRMB

IOT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRMB и IOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trimble Inc. и Samsara Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TRMB с IOT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TRMB и IOT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRMB и IOT

TRMB

IOT

Сравнение TRMB c IOT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMB и IOT

Просадки

Сравнение просадок TRMB и IOT

Волатильность

Сравнение волатильности TRMB и IOT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRMB и IOT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество