Сравнение TRMB с IOT
TRMB (Trimble Inc.) and IOT (Samsara Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — TRMB in Scientific & Technical Instruments, IOT in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, TRMB returned 3.01%/yr vs 7.40%/yr for IOT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRMB и IOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRMB показывает доходность -30.84%, что значительно ниже, чем у IOT с доходностью -1.83%.
TRMB
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -14.55%
- С начала года
- -30.84%
- 6 месяцев
- -35.12%
- 1 год
- -23.85%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -7.45%
- 10 лет*
- 7.55%
IOT
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 20.33%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -23.04%
- 1 год
- -26.35%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRMB и IOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRMB Trimble Inc. | -30.84% | 10.88% | 32.82% | 5.22% | -42.01% | 0.01% |
IOT Samsara Inc. | -1.83% | -18.86% | 30.89% | 168.54% | -55.78% | 13.81% |
Correlation
The correlation between TRMB and IOT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г. | 0.48 |
The correlation between TRMB and IOT has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TRMB:
$12.84B
IOT:
$20.45B
TRMB:
$1.91
IOT:
$0.10
TRMB:
28.41
IOT:
350.45
TRMB:
3.52
IOT:
11.65
TRMB:
2.28
IOT:
13.57
TRMB:
$3.69B
IOT:
$1.73B
TRMB:
$2.54B
IOT:
$1.32B
TRMB:
$756.80M
IOT:
-$14.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRMB vs. IOT — Ранг доходности на риск
TRMB
IOT
Сравнение TRMB c IOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trimble Inc. (TRMB) и Samsara Inc. (IOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRMB | IOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.96 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.57 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | -1.06 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRMB | IOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | -0.46 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.12 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок TRMB и IOT
Максимальная просадка TRMB за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки IOT в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMB и IOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRMB | IOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.23% | -70.38% | -16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.43% | -46.37% | +9.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.43% | -60.22% | +23.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.39% | -42.91% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.37% | -31.36% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.78% | 27.79% | -12.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRMB и IOT
Текущая волатильность для Trimble Inc. (TRMB) составляет 9.87%, в то время как у Samsara Inc. (IOT) волатильность равна 20.19%. Это указывает на то, что TRMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRMB | IOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 20.19% | -10.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.20% | 45.82% | -22.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.89% | 58.01% | -29.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.78% | 65.98% | -33.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.61% | 65.98% | -32.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMB и IOT
Ни TRMB, ни IOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRMB и IOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trimble Inc. и Samsara Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRMB и IOT
TRMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trimble Inc. сообщила о валовой прибыли в 646.30M при выручке в 939.90M, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.
IOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о валовой прибыли в 361.14M при выручке в 478.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
TRMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trimble Inc. сообщила об операционной прибыли в 144.00M при выручке в 939.90M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
IOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 478.84M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
TRMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trimble Inc. сообщила о чистой прибыли в 98.90M при выручке в 939.90M, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
IOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.51M при выручке в 478.84M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
TRMB and IOT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOT has higher volatility (20.19%) compared to TRMB (9.87%). In terms of maximum drawdown, TRMB dropped -87.23% vs IOT's -70.38%.
IOT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRMB и IOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор