PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLVX с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRLVX с FASGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).

TRLVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 мая 1987 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLVX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLVX и FASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		-0.45%7.06%0.83%5.92%-15.66%-1.63%9.04%9.25%-0.47%4.15%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-0.70%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, TRLVX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции TRLVX уступали акциям FASGX по среднегодовой доходности: 1.61% против 8.96% соответственно.

TRLVX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.18%
1 год
3.38%
3 года*
3.25%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
1.61%

FASGX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
1.92%
1 год
17.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с TRLVX:
TRLVX с VOOTRLVX с SCHDTRLVX с LSSAXTRLVX с FEDUXTRLVX с PCGTXTRLVX с FMBPXTRLVX с UMMGX
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с VZ

Сравнение комиссий TRLVX и FASGX

TRLVX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии FASGX в 0.67%.

FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund

Доходность на риск

TRLVX vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLVX
Ранг доходности на риск TRLVX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLVX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLVX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLVX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLVX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLVX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLVXFASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.41

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.01

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.00

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

8.74

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLVX vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLVX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа FASGX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLVX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLVXFASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.41

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.55

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.71

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.60

+0.42

Корреляция

Корреляция между TRLVX и FASGX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLVX и FASGX

Дивидендная доходность TRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности FASGX в 7.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		3.24%3.52%4.01%3.38%1.80%1.90%5.98%3.73%2.77%2.36%4.46%3.64%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.39%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%

Просадки

Сравнение просадок TRLVX и FASGX

Максимальная просадка TRLVX за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLVX и FASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRLVXFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-47.35%

+26.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-9.07%

+6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.68%

-23.54%

+2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.98%

-27.20%

+6.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-5.77%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-6.74%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

2.07%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLVX и FASGX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) составляет 1.59%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что TRLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRLVXFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

5.30%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

8.12%

-5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

13.00%

-8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

12.18%

-5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

12.58%

-7.36%