Сравнение TRLVX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
TRLVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 мая 1987 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TRLVX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRLVX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRLVX SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund | -0.45% | 7.06% | 0.83% | 5.92% | -15.66% | -1.63% | 9.04% | 9.25% | -0.47% | 4.15% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, TRLVX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции TRLVX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.61% против 12.25% соответственно.
TRLVX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- -0.48%
- 10 лет*
- 1.61%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRLVX и SCHD
TRLVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
TRLVX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
TRLVX
SCHD
Сравнение TRLVX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRLVX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.88 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.32 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.05 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 3.55 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRLVX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.88 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.58 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.74 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.84 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между TRLVX и SCHD составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRLVX и SCHD
Дивидендная доходность TRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRLVX SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund | 3.24% | 3.52% | 4.01% | 3.38% | 1.80% | 1.90% | 5.98% | 3.73% | 2.77% | 2.36% | 4.46% | 3.64% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок TRLVX и SCHD
Максимальная просадка TRLVX за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLVX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRLVX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.98% | -33.37% | +12.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -12.74% | +9.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.68% | -16.85% | -3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.98% | -33.37% | +12.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -3.43% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -3.34% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 3.75% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRLVX и SCHD
Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) составляет 1.59%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что TRLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRLVX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 2.33% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 7.96% | -5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54% | 15.69% | -11.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 14.40% | -8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 16.70% | -11.48% |