PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLVX с PCGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRLVX с PCGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX).

TRLVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 мая 1987 г.. PCGTX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLVX и PCGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLVX и PCGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		-0.45%7.06%0.83%5.92%-15.66%-1.63%9.04%9.25%-0.47%4.15%
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		2.74%7.84%0.98%5.12%-13.48%-0.61%5.75%6.55%0.17%2.83%

Доходность по периодам

С начала года, TRLVX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у PCGTX с доходностью 2.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRLVX имеют среднегодовую доходность 1.61%, а акции PCGTX немного впереди с 1.63%.

TRLVX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.18%
1 год
3.38%
3 года*
3.25%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
1.61%

PCGTX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.39%
С начала года
2.74%
6 месяцев
4.32%
1 год
7.80%
3 года*
4.71%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund

PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments

Часто сравнивают с TRLVX:
TRLVX с VOOTRLVX с SCHDTRLVX с LSSAXTRLVX с FEDUXTRLVX с FMBPXTRLVX с UMMGXTRLVX с MCDWX
Часто сравнивают с PCGTX:
PCGTX с APBDXPCGTX с UMMGXPCGTX с AVIGXPCGTX с NCRLXPCGTX с FMBPXPCGTX с DHRAXPCGTX с ABNDX

Сравнение комиссий TRLVX и PCGTX

TRLVX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии PCGTX в 0.73%.

PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund

Доходность на риск

TRLVX vs. PCGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLVX
Ранг доходности на риск TRLVX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLVX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLVX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLVX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLVX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PCGTX
Ранг доходности на риск PCGTX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGTX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLVX c PCGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLVXPCGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.43

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.29

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.69

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

7.64

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLVX vs. PCGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLVX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа PCGTX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLVX и PCGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLVXPCGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.43

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.05

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.31

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.97

+0.05

Корреляция

Корреляция между TRLVX и PCGTX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLVX и PCGTX

Дивидендная доходность TRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности PCGTX в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		3.24%3.52%4.01%3.38%1.80%1.90%5.98%3.73%2.77%2.36%4.46%3.64%
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		4.43%3.78%5.36%5.02%3.67%2.87%3.23%3.53%3.34%2.96%2.71%2.21%

Просадки

Сравнение просадок TRLVX и PCGTX

Максимальная просадка TRLVX за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки PCGTX в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLVX и PCGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRLVXPCGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-19.34%

-1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-3.10%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.68%

-19.20%

-1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.98%

-19.34%

-1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-1.57%

-3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-1.86%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.09%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLVX и PCGTX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) составляет 1.59%, в то время как у PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что TRLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRLVXPCGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

2.15%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

4.14%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

6.23%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

7.10%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

5.35%

-0.13%