PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLVX с FMBPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRLVX с FMBPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX).

TRLVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 мая 1987 г.. FMBPX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLVX и FMBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLVX и FMBPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		-0.45%7.06%0.83%5.92%-15.66%-1.63%9.04%9.25%-0.47%4.15%
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio		0.06%9.03%1.04%4.44%-12.21%-1.35%4.77%6.30%1.13%2.76%

Доходность по периодам

С начала года, TRLVX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у FMBPX с доходностью 0.06%. За последние 10 лет акции TRLVX превзошли акции FMBPX по среднегодовой доходности: 1.61% против 1.47% соответственно.

TRLVX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.08%
1 год
3.49%
3 года*
3.25%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
1.61%

FMBPX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.51%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.51%
1 год
5.33%
3 года*
3.98%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund

Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio

Часто сравнивают с TRLVX:
TRLVX с VOOTRLVX с SCHDTRLVX с LSSAXTRLVX с FEDUXTRLVX с PCGTXTRLVX с UMMGXTRLVX с MCDWX
Часто сравнивают с FMBPX:
FMBPX с LVMUYFMBPX с HESAYFMBPX с FEDUXFMBPX с BEARXFMBPX с DFXIXFMBPX с PCGTXFMBPX с JIBEX

Сравнение комиссий TRLVX и FMBPX

TRLVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FMBPX в 0.02%.

TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio

Доходность на риск

TRLVX vs. FMBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLVX
Ранг доходности на риск TRLVX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLVX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLVX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLVX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLVX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FMBPX
Ранг доходности на риск FMBPX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMBPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMBPX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMBPX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMBPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMBPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLVX c FMBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLVXFMBPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.08

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.59

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.82

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.40

4.97

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLVX vs. FMBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLVX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа FMBPX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLVX и FMBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLVXFMBPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.08

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.04

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.29

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.26

+0.77

Корреляция

Корреляция между TRLVX и FMBPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLVX и FMBPX

Дивидендная доходность TRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности FMBPX в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		3.24%3.52%4.01%3.38%1.80%1.90%5.98%3.73%2.77%2.36%4.46%3.64%
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio		4.59%4.87%4.29%3.46%2.29%1.96%2.68%3.23%3.14%2.83%2.72%2.65%

Просадки

Сравнение просадок TRLVX и FMBPX

Максимальная просадка TRLVX за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки FMBPX в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLVX и FMBPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRLVXFMBPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-18.34%

-2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-3.15%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.68%

-18.02%

-2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.98%

-18.34%

-2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-1.96%

-3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-3.28%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.15%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLVX и FMBPX

SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что TRLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRLVXFMBPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.51%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

2.99%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.51%

5.29%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

6.72%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

5.08%

+0.14%