SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) прибавил 0.2% с начала года. Текущая цена акции TRLVX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TRLVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $975.

SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) показал доход в 0.16% с начала года и 5.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRLVX составила 1.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 4 мая 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -5.4%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении TRLVX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 2 авг. 1989 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 1 авг. 1989 г. с доходностью -3.1%.

SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund has an annualized alpha of 4.68%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 05, 1987.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (15.67%) than losses (0.75%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия TRLVX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

TRLVX имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 20.98%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund составляет 4.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.