PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLVX с FEDUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRLVX с FEDUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX).

TRLVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 мая 1987 г.. FEDUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLVX и FEDUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLVX и FEDUX

2026 (YTD)20252024202320222021
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		-0.45%7.06%0.83%5.92%-15.66%0.85%
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		-0.19%6.40%-0.29%1.62%-8.38%-1.27%

Доходность по периодам

С начала года, TRLVX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у FEDUX с доходностью -0.19%.

TRLVX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.18%
1 год
3.38%
3 года*
3.25%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
1.61%

FEDUX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.87%
3 года*
2.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund

Fidelity Education Income Fund

Часто сравнивают с TRLVX:
TRLVX с VOOTRLVX с SCHDTRLVX с LSSAXTRLVX с PCGTXTRLVX с FMBPXTRLVX с UMMGXTRLVX с MCDWX
Часто сравнивают с FEDUX:
FEDUX с TLTFEDUX с VUAA.LFEDUX с APBDXFEDUX с FMBPXFEDUX с MBDFXFEDUX с NCRLXFEDUX с UMMGX

Сравнение комиссий TRLVX и FEDUX

TRLVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FEDUX в 0.00%.

TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund
FEDUX
Fidelity Education Income Fund

Доходность на риск

TRLVX vs. FEDUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLVX
Ранг доходности на риск TRLVX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLVX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLVX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLVX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLVX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FEDUX
Ранг доходности на риск FEDUX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDUX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDUX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDUX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDUX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDUX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLVX c FEDUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLVXFEDUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.52

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.41

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.62

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

9.52

-5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLVX vs. FEDUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLVX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа FEDUX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLVX и FEDUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLVXFEDUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.52

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

-0.18

+1.20

Корреляция

Корреляция между TRLVX и FEDUX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLVX и FEDUX

Дивидендная доходность TRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности FEDUX в 4.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		3.24%3.52%4.01%3.38%1.80%1.90%5.98%3.73%2.77%2.36%4.46%3.64%
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		4.04%4.43%0.36%0.71%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRLVX и FEDUX

Максимальная просадка TRLVX за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки FEDUX в -12.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLVX и FEDUX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRLVXFEDUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-12.00%

-8.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-1.72%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-2.96%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-6.60%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.47%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLVX и FEDUX

SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Fidelity Education Income Fund (FEDUX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что TRLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRLVXFEDUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

0.77%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

1.68%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

2.68%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

3.14%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

3.14%

+2.08%