PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLIX с TISCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRLIX с TISCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX).

TRLIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TISCX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLIX и TISCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLIX и TISCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRLIX
TIAA-CREF Large Cap Value Fund		1.51%17.44%14.79%14.35%-7.03%27.10%3.59%28.83%-14.29%10.89%
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund		-3.37%16.51%18.23%22.53%-17.80%26.54%20.34%31.55%-5.74%19.01%

Доходность по периодам

С начала года, TRLIX показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у TISCX с доходностью -3.37%. За последние 10 лет акции TRLIX уступали акциям TISCX по среднегодовой доходности: 10.65% против 12.83% соответственно.

TRLIX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.57%
С начала года
1.51%
6 месяцев
5.67%
1 год
16.26%
3 года*
15.87%
5 лет*
10.37%
10 лет*
10.65%

TISCX

1 день
2.69%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-1.80%
1 год
15.84%
3 года*
15.52%
5 лет*
9.33%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Large Cap Value Fund

TIAA-CREF Social Choice Equity Fund

Часто сравнивают с TRLIX:
TRLIX с TRPWXTRLIX с FSKAXTRLIX с TISPXTRLIX с VOOTRLIX с TILIXTRLIX с TLLIXTRLIX с FSELX
Часто сравнивают с TISCX:
TISCX с VSMPXTISCX с VTMGXTISCX с VTMNXTISCX с VIIIXTISCX с VOOTISCX с NAESXTISCX с VIMSX

Сравнение комиссий TRLIX и TISCX

TRLIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии TISCX в 0.17%.

TRLIX
TIAA-CREF Large Cap Value Fund
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund

Доходность на риск

TRLIX vs. TISCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLIX
Ранг доходности на риск TRLIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TISCX
Ранг доходности на риск TISCX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISCX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISCX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISCX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISCX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLIX c TISCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLIXTISCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.91

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.40

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.35

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

5.91

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLIX vs. TISCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLIX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TISCX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLIX и TISCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLIXTISCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.91

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.49

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.67

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.39

+0.09

Корреляция

Корреляция между TRLIX и TISCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLIX и TISCX

Дивидендная доходность TRLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что больше доходности TISCX в 8.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRLIX
TIAA-CREF Large Cap Value Fund		8.69%8.82%4.01%8.58%6.13%9.19%1.89%2.08%12.82%5.19%4.29%1.11%
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund		8.02%7.75%16.74%5.64%4.99%9.46%1.38%4.84%9.85%2.38%6.84%3.51%

Просадки

Сравнение просадок TRLIX и TISCX

Максимальная просадка TRLIX за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки TISCX в -54.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLIX и TISCX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRLIXTISCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-54.65%

-7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-11.07%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.13%

-28.29%

+8.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.54%

-34.89%

-3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-7.28%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-10.15%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.52%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLIX и TISCX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) составляет 4.38%, в то время как у TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что TRLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRLIXTISCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

5.27%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

10.23%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

18.07%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

19.32%

-4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

19.37%

-1.31%