PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLIX с TISPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRLIX с TISPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX).

TRLIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLIX и TISPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLIX и TISPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRLIX
TIAA-CREF Large Cap Value Fund		1.51%17.44%14.79%14.35%-7.03%27.10%3.59%28.83%-14.29%10.89%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		-4.34%17.79%24.94%26.22%-18.13%28.66%18.34%31.44%-4.52%19.58%

Доходность по периодам

С начала года, TRLIX показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у TISPX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции TRLIX уступали акциям TISPX по среднегодовой доходности: 10.65% против 13.81% соответственно.

TRLIX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.57%
С начала года
1.51%
6 месяцев
5.67%
1 год
16.26%
3 года*
15.87%
5 лет*
10.37%
10 лет*
10.65%

TISPX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.19%
1 год
17.27%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.75%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Large Cap Value Fund

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с TRLIX:
TRLIX с TRPWXTRLIX с FSKAXTRLIX с VOOTRLIX с TILIXTRLIX с TLLIXTRLIX с FSELXTRLIX с VCSAX
Часто сравнивают с TISPX:
TISPX с VOOTISPX с TILIXTISPX с TCIEXTISPX с TTFIXTISPX с TISBXTISPX с TIIEXTISPX с VTI

Сравнение комиссий TRLIX и TISPX

TRLIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии TISPX в 0.05%.

TRLIX
TIAA-CREF Large Cap Value Fund
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

TRLIX vs. TISPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLIX
Ранг доходности на риск TRLIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TISPX
Ранг доходности на риск TISPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLIX c TISPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLIXTISPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.98

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.49

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.32

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

6.36

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLIX vs. TISPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLIX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TISPX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLIX и TISPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLIXTISPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.98

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.77

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.59

-0.11

Корреляция

Корреляция между TRLIX и TISPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLIX и TISPX

Дивидендная доходность TRLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что больше доходности TISPX в 2.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRLIX
TIAA-CREF Large Cap Value Fund		8.69%8.82%4.01%8.58%6.13%9.19%1.89%2.08%12.82%5.19%4.29%1.11%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		2.46%2.35%1.52%1.48%1.91%1.77%1.53%2.16%2.94%0.36%2.39%0.65%

Просадки

Сравнение просадок TRLIX и TISPX

Максимальная просадка TRLIX за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки TISPX в -55.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLIX и TISPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRLIXTISPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-55.16%

-6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-12.11%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.13%

-24.48%

+4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.54%

-33.75%

-4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-6.23%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-6.76%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.52%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLIX и TISPX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) составляет 4.38%, в то время как у TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что TRLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRLIXTISPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

5.34%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

9.53%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

18.33%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

16.90%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

18.05%

+0.01%