Сравнение TRLIX с VCSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) и Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX).
TRLIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VCSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TRLIX и VCSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRLIX и VCSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRLIX TIAA-CREF Large Cap Value Fund | 1.51% | 17.44% | 14.79% | 14.35% | -7.03% | 27.10% | 3.59% | 28.83% | -14.29% | 10.89% |
VCSAX Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares | 6.93% | 2.11% | 13.29% | 2.38% | -1.75% | 18.56% | 10.90% | 26.08% | -7.72% | 11.79% |
Доходность по периодам
С начала года, TRLIX показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у VCSAX с доходностью 6.93%. За последние 10 лет акции TRLIX превзошли акции VCSAX по среднегодовой доходности: 10.65% против 7.81% соответственно.
TRLIX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 16.26%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 10.65%
VCSAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRLIX и VCSAX
TRLIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VCSAX в 0.10%.
Доходность на риск
TRLIX vs. VCSAX — Ранг доходности на риск
TRLIX
VCSAX
Сравнение TRLIX c VCSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) и Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRLIX | VCSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.36 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 0.62 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 0.70 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 1.74 | +4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRLIX | VCSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.36 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.58 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.54 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.66 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между TRLIX и VCSAX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRLIX и VCSAX
Дивидендная доходность TRLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что больше доходности VCSAX в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRLIX TIAA-CREF Large Cap Value Fund | 8.69% | 8.82% | 4.01% | 8.58% | 6.13% | 9.19% | 1.89% | 2.08% | 12.82% | 5.19% | 4.29% | 1.11% |
VCSAX Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares | 2.15% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.99% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.40% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок TRLIX и VCSAX
Максимальная просадка TRLIX за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки VCSAX в -34.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLIX и VCSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRLIX | VCSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.94% | -34.34% | -27.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -9.28% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.13% | -16.56% | -3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.54% | -25.08% | -13.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -7.55% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -3.72% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 3.75% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRLIX и VCSAX
TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что TRLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRLIX | VCSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 3.89% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 8.98% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 13.72% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 13.00% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 14.59% | +3.47% |