Сравнение TRLIX с TLLIX
TRLIX (TIAA-CREF Large Cap Value Fund) and TLLIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund) are both mutual funds - TRLIX is a Large Cap Value Equities fund managed by TIAA, while TLLIX is a Target Retirement Date fund managed by TIAA. Over the past 10 years, TRLIX returned 11.64%/yr vs 11.89%/yr for TLLIX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. TRLIX charges 0.41%/yr vs 0.10%/yr for TLLIX.
Доходность
Сравнение доходности TRLIX и TLLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRLIX показывает доходность 20.64%, что значительно выше, чем у TLLIX с доходностью 13.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRLIX имеют среднегодовую доходность 11.64%, а акции TLLIX немного впереди с 11.89%.
TRLIX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 4.05%
- 6 месяцев
- 13.90%
- С начала года
- 20.64%
- 1 год
- 32.78%
- 3 года*
- 19.77%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 11.64%
- Всё время*
- 10.24%
TLLIX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 10.47%
- С начала года
- 13.35%
- 1 год
- 23.64%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 11.89%
- Всё время*
- 11.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TRLIX и TLLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRLIX TIAA-CREF Large Cap Value Fund | 20.64% | 17.44% | 14.79% | 14.35% | -7.03% | 27.10% | 3.59% | 28.83% | -14.29% | 10.89% |
TLLIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund | 13.35% | 20.75% | 15.17% | 20.53% | -17.52% | 17.12% | 17.20% | 26.04% | -7.05% | 19.20% |
Correlation
The correlation between TRLIX and TLLIX is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2009 г. | 0.91 |
The correlation between TRLIX and TLLIX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRLIX vs. TLLIX — Ранг доходности на риск
TRLIX
TLLIX
Сравнение TRLIX c TLLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRLIX | TLLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.34 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | 2.68 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.49 | 11.24 | +7.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRLIX и TLLIX
Максимальная просадка TRLIX за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки TLLIX в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLIX и TLLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRLIX | TLLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.94% | -31.41% | -30.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -8.79% | +1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.69% | -14.90% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.13% | -25.38% | +5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.54% | -31.41% | -7.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -4.13% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 2.09% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRLIX и TLLIX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) составляет 3.23%, в то время как у TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что TRLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRLIX | TLLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 4.02% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 10.58% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 12.62% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 14.66% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 15.51% | +2.44% |
Сравнение комиссий TRLIX и TLLIX
TRLIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии TLLIX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRLIX и TLLIX
Дивидендная доходность TRLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности TLLIX в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLLIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund | 2.76% | 3.12% | 2.26% | 2.17% | 2.35% | 2.29% | 1.71% | 2.25% | 2.67% | 0.15% | 2.57% | 0.27% |
TRLIX TIAA-CREF Large Cap Value Fund | 7.31% | 8.82% | 4.01% | 8.58% | 6.13% | 9.19% | 1.89% | 2.08% | 12.82% | 5.19% | 4.29% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
TRLIX and TLLIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLLIX has higher volatility (4.02%) compared to TRLIX (3.23%). In terms of maximum drawdown, TRLIX dropped -61.94% vs TLLIX's -31.41%.
TRLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRLIX и TLLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор