PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLIX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRLIX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

TRLIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности TRLIX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLIX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRLIX
TIAA-CREF Large Cap Value Fund		-0.63%17.44%14.79%14.35%-7.03%27.10%3.59%28.83%-14.29%10.89%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-3.98%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, TRLIX показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции TRLIX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 10.41% против 13.56% соответственно.

TRLIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
3.44%
1 год
13.81%
3 года*
15.05%
5 лет*
10.13%
10 лет*
10.41%

FSKAX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.04%
1 год
17.68%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Large Cap Value Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с TRLIX:
TRLIX с TRPWXTRLIX с TISPXTRLIX с VOOTRLIX с TILIXTRLIX с TLLIXTRLIX с FSELXTRLIX с FSDPX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий TRLIX и FSKAX

TRLIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

TRLIX
TIAA-CREF Large Cap Value Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

TRLIX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLIX
Ранг доходности на риск TRLIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLIX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLIXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.98

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.49

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.50

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

7.20

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLIX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLIX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLIX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLIXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.98

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.61

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.74

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.79

-0.32

Корреляция

Корреляция между TRLIX и FSKAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLIX и FSKAX

Дивидендная доходность TRLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%, что больше доходности FSKAX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRLIX
TIAA-CREF Large Cap Value Fund		8.88%8.82%4.01%8.58%6.13%9.19%1.89%2.08%12.82%5.19%4.29%1.11%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.06%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок TRLIX и FSKAX

Максимальная просадка TRLIX за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLIX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRLIXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-35.01%

-26.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-12.42%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.13%

-25.39%

+5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.54%

-35.01%

-3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-6.20%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-4.05%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.60%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLIX и FSKAX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) составляет 3.62%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что TRLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRLIXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

5.52%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

9.85%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

18.69%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

17.42%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

18.44%

-0.40%