PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US87244W7305

Эмитент

TIAA Investments

Дата выпуска

1 окт. 2002 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$2,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия TRLIX составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Large Cap Value Fund

Популярные сравнения:
TRLIX с FSKAX TRLIX с TISPX TRLIX с VOO
Популярные сравнения:
TRLIX с FSKAX TRLIX с TISPX TRLIX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) показал доход в 3.08% с начала года и 5.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRLIX составила 3.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

TRLIX

С начала года

3.08%

1 месяц

3.83%

6 месяцев

-5.88%

1 год

5.91%

3 года

5.37%

5 лет

9.75%

10 лет

3.78%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TRLIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.07%0.95%-3.16%-3.40%3.88%3.08%
20240.85%4.07%4.68%-3.65%3.07%-0.14%4.55%2.24%0.82%-1.07%5.69%-8.70%12.11%
20234.15%-2.67%-0.78%2.19%-3.07%6.75%3.65%-2.29%-3.56%-2.78%7.54%-1.67%6.81%
2022-2.39%-1.04%1.81%-6.27%2.10%-9.25%6.63%-2.68%-8.26%11.72%6.79%-8.06%-10.81%
2021-1.87%7.03%6.36%4.21%2.53%-1.66%1.46%2.07%-3.96%6.00%-3.46%-1.42%17.77%
2020-2.66%-9.66%-16.63%11.19%3.47%-0.97%3.64%4.71%-2.82%-1.23%14.87%3.64%3.59%
20198.09%2.92%0.62%4.16%-6.64%7.49%1.23%-3.01%2.92%2.49%3.11%3.11%28.83%
20184.41%-4.73%-2.11%0.38%0.91%0.21%3.24%1.13%-0.56%-7.98%1.34%-18.36%-21.88%
20171.11%3.23%-0.58%-0.64%-0.64%1.40%2.08%-1.57%3.71%0.00%2.25%-3.44%6.87%
2016-6.86%0.61%7.59%2.44%1.95%-0.42%4.14%1.73%-0.00%-1.87%6.76%-0.52%15.76%
2015-3.79%5.79%-0.44%0.99%1.03%-2.21%-0.28%-5.80%-4.69%8.25%0.74%-9.10%-10.26%
2014-4.44%4.71%1.42%0.56%0.95%2.87%-2.31%3.85%-2.28%0.98%1.93%-3.83%3.99%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TRLIX составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TRLIX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRLIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

TIAA-CREF Large Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.50
  • За 5 лет: 0.58
  • За 10 лет: 0.20
  • За всё время: 0.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TIAA-CREF Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.89 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.89$0.89$1.71$1.17$2.00$0.35$0.38$1.87$1.27$0.77$1.21$1.18

Дивидендный доход

3.89%4.01%8.58%6.12%9.20%1.89%2.08%12.82%6.65%4.28%7.62%6.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$0.89
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.71$1.71
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17$1.17
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.00$2.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.87$1.87
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.27$1.27
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.77
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.21$1.21
2014$1.18$1.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

TIAA-CREF Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 64.10%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1029 торговых сессий.

Текущая просадка TIAA-CREF Large Cap Value Fund составляет 5.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.1%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.102911 апр. 2013 г.1444
-41.11%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.2017 янв. 2021 г.742
-25.88%28 нояб. 2014 г.30311 февр. 2016 г.2065 дек. 2016 г.509
-24.13%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.44816 июл. 2024 г.673
-16.68%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...