- ISIN
- US87244W7305
- Эмитент
- TIAA Investments
- Дата выпуска
- 1 окт. 2002 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TRLIX
TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) прибавил 10.7% с начала года. Текущая цена акции TRLIX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TRLIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,689.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) показал доход в 10.74% с начала года и 25.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRLIX составила 11.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
TIAA-CREF Large Cap Value Fund
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 10.74%
- 6 месяцев
- 11.73%
- 1 год
- 25.23%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 11.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TRLIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TRLIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.57% | 1.93% | -4.76% | 7.56% | 1.04% | 0.38% | 10.74% | ||||||
| 2025 | 5.07% | 0.95% | -3.16% | -3.40% | 3.88% | 4.22% | -0.08% | 3.42% | 1.71% | 0.24% | 2.32% | 1.41% | 17.44% |
| 2024 | 0.85% | 4.07% | 4.68% | -3.65% | 3.07% | -0.14% | 4.55% | 2.24% | 0.82% | -1.07% | 5.69% | -6.51% | 14.79% |
| 2023 | 4.15% | -2.67% | -0.78% | 2.19% | -3.07% | 6.75% | 3.65% | -2.29% | -3.56% | -2.78% | 7.54% | 5.28% | 14.35% |
| 2022 | -2.39% | -1.04% | 1.81% | -6.27% | 2.10% | -9.25% | 6.63% | -2.68% | -8.26% | 11.72% | 6.79% | -4.17% | -7.03% |
| 2021 | -1.87% | 7.03% | 6.36% | 4.21% | 2.53% | -1.66% | 1.46% | 2.07% | -3.96% | 6.00% | -3.46% | 6.39% | 27.10% |
Метрики бенчмарка
TIAA-CREF Large Cap Value Fund has an annualized alpha of -0.01%, beta of 1.03, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2002.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.92, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.01%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 104.05%
- Участие в снижении
- 104.17%
Комиссия
Комиссия TRLIX составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRLIX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TRLIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 2.93 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.34 | 13.52 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TIAA-CREF Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.10 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.10 | $2.10 | $0.89 | $1.71 | $1.17 | $2.00 | $0.35 | $0.38 | $1.87 | $0.99 | $0.77 | $0.18 |
Дивидендный доход | 7.97% | 8.82% | 4.01% | 8.58% | 6.13% | 9.19% | 1.89% | 2.08% | 12.82% | 5.19% | 4.29% | 1.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.10 | $2.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.89 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.71 | $1.71 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $1.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $2.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TIAA-CREF Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 61.94%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 983 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -61.94%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 11mo | 5y 6moиюль 2007 г. - февр. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -38.54%март 2020 г. | 1mo 9d | 8mo 6d | 9mo 15dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -26.16%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 9mo 28d | 1y 5moиюнь 2015 г. - дек. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -24.55%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 11mo 6d | 1y 10moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.13%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 9mo 27d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. |
Показатели просадок
| TRLIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.94% | -56.78% | -5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -9.10% | +1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.69% | -18.90% | +4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.13% | -25.43% | +5.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.54% | -33.92% | -4.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -10.72% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.97% | -0.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TRLIX
Добавьте TIAA-CREF Large Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TRLIX