PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLGX с VRTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRLGX с VRTIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRLGX (T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund) and VRTIX (Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - TRLGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while VRTIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, TRLGX returned 18.24%/yr vs 11.09%/yr for VRTIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRLGX charges 0.55%/yr vs 0.08%/yr for VRTIX.

Доходность

Сравнение доходности TRLGX и VRTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRLGX показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у VRTIX с доходностью 17.15%. За последние 10 лет акции TRLGX превзошли акции VRTIX по среднегодовой доходности: 18.24% против 11.09% соответственно.

TRLGX

1 день
-1.71%
1 месяц
3.23%
С начала года
3.32%
6 месяцев
2.73%
1 год
17.88%
3 года*
24.67%
5 лет*
12.21%
10 лет*
18.24%

VRTIX

1 день
-1.31%
1 месяц
1.82%
С начала года
17.15%
6 месяцев
15.03%
1 год
39.74%
3 года*
18.05%
5 лет*
6.23%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRLGX и VRTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		3.32%17.51%37.57%46.22%-35.26%23.24%39.57%28.51%4.35%37.77%
VRTIX
Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares		17.15%12.55%11.59%17.01%-20.40%14.71%20.46%25.60%-10.92%14.77%

Correlation

The correlation between TRLGX and VRTIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.75

The correlation between TRLGX and VRTIX shifts across timeframes, from 0.57 (3 years) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund

Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с TRLGX:
TRLGX с SPYTRLGX с VIIIXTRLGX с VSMPXTRLGX с VITSXTRLGX с TRGOXTRLGX с IWFTRLGX с VFIAX
Часто сравнивают с VRTIX:
VRTIX с VSIIXVRTIX с MASKXVRTIX с VBVRTIX с QQQVRTIX с TNAVRTIX с VIOVVRTIX с SCHX

Доходность на риск

TRLGX vs. VRTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLGX
Ранг доходности на риск TRLGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VRTIX
Ранг доходности на риск VRTIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLGX c VRTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLGXVRTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
2.07

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.88

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

3.60

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.29

12.79

-9.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLGX vs. VRTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLGX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа VRTIX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLGX и VRTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLGXVRTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.07

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.28

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.47

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.51

+0.06

Просадки

Сравнение просадок TRLGX и VRTIX

Максимальная просадка TRLGX за все время составила -55.56%, что больше максимальной просадки VRTIX в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLGX и VRTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRLGXVRTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.56%

-41.69%

-13.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.18%

-10.99%

-7.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.17%

-27.72%

+6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.44%

-31.98%

-8.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

-41.69%

+1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-1.44%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-8.40%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

3.09%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLGX и VRTIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) составляет 3.80%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что TRLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRLGXVRTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

5.74%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

13.60%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

19.19%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

22.60%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

23.46%

-1.70%

Сравнение комиссий TRLGX и VRTIX

TRLGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VRTIX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLGX и VRTIX

Дивидендная доходность TRLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.25%, что больше доходности VRTIX в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		13.25%13.69%9.80%2.04%3.88%2.56%0.42%4.09%7.93%9.27%1.64%4.71%
VRTIX
Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares		1.08%1.00%1.23%1.46%1.50%1.05%1.14%1.36%1.49%1.24%1.33%1.31%

Часто задаваемые вопросы

TRLGX and VRTIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRTIX has higher volatility (5.74%) compared to TRLGX (3.80%). In terms of maximum drawdown, TRLGX dropped -55.56% vs VRTIX's -41.69%.

VRTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRLGX и VRTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор