Сравнение TRIO с HOLA
TRIO (MC Trio Equity Buffered ETF) and HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Over the past year, TRIO returned 12.74% vs 14.43% for HOLA. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRIO charges 0.70%/yr vs 0.50%/yr for HOLA.
Доходность
Сравнение доходности TRIO и HOLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRIO показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у HOLA с доходностью 5.81%.
TRIO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 5.16%
- С начала года
- 6.45%
- 1 год
- 12.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOLA
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 3.12%
- С начала года
- 5.81%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRIO и HOLA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF | 6.45% | 5.86% |
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 5.81% | 7.60% |
Correlation
The correlation between TRIO and HOLA is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.75 |
The correlation between TRIO and HOLA has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIO vs. HOLA — Ранг доходности на риск
TRIO
HOLA
Сравнение TRIO c HOLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MC Trio Equity Buffered ETF (TRIO) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRIO | HOLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.26 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.07 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.21 | 6.91 | +7.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRIO и HOLA
Максимальная просадка TRIO за все время составила -9.88%, что больше максимальной просадки HOLA в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIO и HOLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIO | HOLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.88% | -6.99% | -2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.47% | -6.99% | +2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -1.05% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -1.41% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 2.09% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIO и HOLA
Текущая волатильность для MC Trio Equity Buffered ETF (TRIO) составляет 1.64%, в то время как у JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что TRIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIO | HOLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 3.91% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.05% | 8.05% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.21% | 9.92% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.38% | 9.93% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.38% | 9.93% | +0.45% |
Сравнение комиссий TRIO и HOLA
TRIO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HOLA в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIO и HOLA
Дивидендная доходность TRIO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что больше доходности HOLA в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 2.85% | 3.02% |
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF | 8.46% | 9.01% |
Часто задаваемые вопросы
TRIO and HOLA have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOLA has higher volatility (3.91%) compared to TRIO (1.64%). In terms of maximum drawdown, TRIO dropped -9.88% vs HOLA's -6.99%.
On 1-year performance, HOLA leads with 14.43% vs 12.74% for TRIO. On fees, HOLA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TRIO has been the lower-risk option at 1.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HOLA has performed better with a 14.43% return vs 12.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOLA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for TRIO.
TRIO has the higher dividend yield at 8.46%, compared with 2.85% for HOLA.
They also come from different issuers: ETF Architect and JPMorgan. Their fees differ too: 0.70% for TRIO and 0.50% for HOLA.
TRIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRIO и HOLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор