Сравнение TRIO с SPYA
TRIO (MC Trio Equity Buffered ETF) and SPYA (Twin Oak Endure ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Over the past year, TRIO returned 14.67% vs 20.68% for SPYA. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TRIO charges 0.70%/yr vs 0.49%/yr for SPYA.
Доходность
Сравнение доходности TRIO и SPYA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRIO показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у SPYA с доходностью 8.05%.
TRIO
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 14.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYA
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 8.05%
- 6 месяцев
- 7.32%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRIO и SPYA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF | 5.46% | 8.73% |
SPYA Twin Oak Endure ETF | 8.05% | 11.69% |
Correlation
The correlation between TRIO and SPYA is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIO vs. SPYA — Ранг доходности на риск
TRIO
SPYA
Сравнение TRIO c SPYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MC Trio Equity Buffered ETF (TRIO) и Twin Oak Endure ETF (SPYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRIO | SPYA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRIO | SPYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 1.87 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок TRIO и SPYA
Максимальная просадка TRIO за все время составила -9.88%, примерно равная максимальной просадке SPYA в -9.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIO и SPYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIO | SPYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.88% | -9.51% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.47% | -9.51% | +5.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.66% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -1.45% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIO и SPYA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIO | SPYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.14% | 11.15% | -5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.71% | 11.15% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.71% | 11.15% | -0.44% |
Сравнение комиссий TRIO и SPYA
TRIO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPYA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIO и SPYA
Дивидендная доходность TRIO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности SPYA в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SPYA Twin Oak Endure ETF | 0.35% | 0.37% |
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF | 8.54% | 9.01% |
Часто задаваемые вопросы
TRIO and SPYA have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, SPYA leads with 20.68% vs 14.67% for TRIO. On fees, SPYA is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPYA has performed better with a 20.68% return vs 14.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.70% for TRIO.
TRIO has the higher dividend yield at 8.54%, compared with 0.35% for SPYA.
They also come from different issuers: ETF Architect and Twin Oak. Their fees differ too: 0.70% for TRIO and 0.49% for SPYA.
Подберите оптимальное распределение для TRIO и SPYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор