Сравнение TRIO с HECO
TRIO (MC Trio Equity Buffered ETF) and HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) are both exchange-traded funds - TRIO is a Equity Hedged fund actively managed by ETF Architect, while HECO is a Blockchain fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past year, TRIO returned 14.86% vs 131.12% for HECO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRIO charges 0.70%/yr vs 0.90%/yr for HECO.
Доходность
Сравнение доходности TRIO и HECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRIO показывает доходность 5.68%, что значительно ниже, чем у HECO с доходностью 70.81%.
TRIO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 5.68%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HECO
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 26.30%
- С начала года
- 70.81%
- 6 месяцев
- 54.06%
- 1 год
- 131.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRIO и HECO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF | 5.68% | 11.99% |
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 70.81% | 44.71% |
Correlation
The correlation between TRIO and HECO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.71 |
The correlation between TRIO and HECO has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIO vs. HECO — Ранг доходности на риск
TRIO
HECO
Сравнение TRIO c HECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MC Trio Equity Buffered ETF (TRIO) и State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRIO | HECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.50 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 6.27 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.76 | 18.00 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRIO | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 3.54 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 1.78 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок TRIO и HECO
Максимальная просадка TRIO за все время составила -9.88%, что меньше максимальной просадки HECO в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIO и HECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIO | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.88% | -44.59% | +34.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.47% | -21.03% | +16.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.73% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -11.79% | +11.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 7.31% | -6.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIO и HECO
Текущая волатильность для MC Trio Equity Buffered ETF (TRIO) составляет 0.98%, в то время как у State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что TRIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIO | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 9.82% | -8.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.77% | 29.33% | -24.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.13% | 37.24% | -31.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.69% | 44.89% | -34.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.69% | 44.89% | -34.20% |
Сравнение комиссий TRIO и HECO
TRIO берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии HECO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIO и HECO
Дивидендная доходность TRIO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, тогда как HECO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 0.00% | 0.00% | 2.61% |
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF | 8.52% | 9.01% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRIO and HECO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HECO has higher volatility (9.82%) compared to TRIO (0.98%). In terms of maximum drawdown, TRIO dropped -9.88% vs HECO's -44.59%.
On 1-year performance, HECO leads with 131.12% vs 14.86% for TRIO. On fees, TRIO is cheaper at 0.70% per year. On volatility, TRIO has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HECO has performed better with a 131.12% return vs 14.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TRIO is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.90% for HECO.
TRIO has the higher dividend yield at 8.52%, compared with 0.00% for HECO.
TRIO is categorized as Equity Hedged, while HECO is Blockchain. They also come from different issuers: ETF Architect and State Street. Their fees differ too: 0.70% for TRIO and 0.90% for HECO.
HECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRIO и HECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор