Сравнение TRIO с KSPY
TRIO (MC Trio Equity Buffered ETF) and KSPY (Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF) are both Equity Hedged funds. TRIO is actively managed, while KSPY is passively managed. Over the past year, TRIO returned 14.67% vs 18.09% for KSPY. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TRIO charges 0.70%/yr vs 0.78%/yr for KSPY.
Доходность
Сравнение доходности TRIO и KSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRIO показывает доходность 5.46%, а KSPY немного ниже – 5.43%.
TRIO
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 14.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSPY
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRIO и KSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF | 5.46% | 11.99% |
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 5.43% | 15.05% |
Correlation
The correlation between TRIO and KSPY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between TRIO and KSPY has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIO vs. KSPY — Ранг доходности на риск
TRIO
KSPY
Сравнение TRIO c KSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MC Trio Equity Buffered ETF (TRIO) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRIO | KSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.59 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 4.07 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.55 | 21.74 | -5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRIO | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.60 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 1.17 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок TRIO и KSPY
Максимальная просадка TRIO за все время составила -9.88%, что меньше максимальной просадки KSPY в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIO и KSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIO | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.88% | -11.67% | +1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.47% | -4.46% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.28% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -1.18% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.83% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIO и KSPY
MC Trio Equity Buffered ETF (TRIO) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что TRIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIO | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 0.76% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.77% | 5.51% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.14% | 7.00% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.71% | 10.53% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.71% | 10.53% | +0.18% |
Сравнение комиссий TRIO и KSPY
TRIO берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии KSPY в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIO и KSPY
Дивидендная доходность TRIO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности KSPY в 5.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 5.85% | 6.16% | 1.31% |
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF | 8.54% | 9.01% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRIO and KSPY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRIO has higher volatility (1.01%) compared to KSPY (0.76%). In terms of maximum drawdown, TRIO dropped -9.88% vs KSPY's -11.67%.
On 1-year performance, KSPY leads with 18.09% vs 14.67% for TRIO. On fees, TRIO is cheaper at 0.70% per year. On volatility, KSPY has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KSPY has performed better with a 18.09% return vs 14.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TRIO is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.78% for KSPY.
TRIO has the higher dividend yield at 8.54%, compared with 5.85% for KSPY.
They also come from different issuers: ETF Architect and KraneShares. Their fees differ too: 0.70% for TRIO and 0.78% for KSPY.
KSPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRIO и KSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор