Сравнение MBXIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MBXIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MBXIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBXIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBXIX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I | 9.92% | 4.35% | 13.49% | -0.67% | 7.72% | 16.89% | -0.45% | 13.83% | -2.16% | 13.99% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MBXIX показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции MBXIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.45% против 14.14% соответственно.
MBXIX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 8.45%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBXIX и VOO
MBXIX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
MBXIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
MBXIX
VOO
Сравнение MBXIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBXIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.01 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.53 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.55 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 7.31 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBXIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.01 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.71 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.79 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.83 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между MBXIX и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBXIX и VOO
MBXIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBXIX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 2.63% | 2.25% | 7.74% | 0.00% | 4.27% | 5.18% | 3.33% | 3.33% | 1.91% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MBXIX и VOO
Максимальная просадка MBXIX за все время составила -31.73%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBXIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBXIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.73% | -33.99% | +2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -11.98% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.59% | -24.52% | +8.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.73% | -33.99% | +2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.55% | +5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -3.72% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.55% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBXIX и VOO
Текущая волатильность для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) составляет 2.88%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что MBXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBXIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 5.34% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.52% | 9.47% | -3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 18.11% | -6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 16.82% | -5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.46% | 17.99% | -4.53% |