PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MBXIX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBXIX с VOO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

MBXIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBXIX или VOO.

Корреляция

Корреляция между MBXIX и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MBXIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MBXIX:

-0.12

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

MBXIX:

-0.09

VOO:

1.20

Коэф-т Омега

MBXIX:

0.99

VOO:

1.18

Коэф-т Кальмара

MBXIX:

-0.12

VOO:

0.81

Коэф-т Мартина

MBXIX:

-0.37

VOO:

3.09

Индекс Язвы

MBXIX:

5.24%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

MBXIX:

13.88%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

MBXIX:

-31.73%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

MBXIX:

-5.77%

VOO:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, MBXIX показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.73%.

MBXIX

С начала года

-1.60%

1 месяц

7.51%

6 месяцев

-3.36%

1 год

-1.70%

5 лет

10.57%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

1.73%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

2.12%

1 год

13.91%

5 лет

17.57%

10 лет

12.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MBXIX и VOO

MBXIX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MBXIX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MBXIX
Ранг риск-скорректированной доходности MBXIX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBXIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBXIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBXIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBXIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBXIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MBXIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MBXIX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBXIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBXIX и VOO

Дивидендная доходность MBXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I		1.91%1.88%1.84%4.16%0.00%4.27%5.18%1.77%0.00%1.32%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок MBXIX и VOO

Максимальная просадка MBXIX за все время составила -31.73%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBXIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MBXIX и VOO

Текущая волатильность для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) составляет 4.30%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что MBXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...