Сравнение MBXIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MBXIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBXIX или VOO.
Основные характеристики
| MBXIX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.79% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 9.59% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | 4.94% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.96% | 15.91% |
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 1.25 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.96 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 2.67 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 3.54% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 10.92% | 12.33% |
| Макс. просадка | -31.73% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.92% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MBXIX и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MBXIX и VOO
С начала года, MBXIX показывает доходность 13.79%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBXIX и VOO
MBXIX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MBXIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBXIX и VOO
Дивидендная доходность MBXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBXIX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I | 1.61% | 1.84% | 4.16% | 0.00% | 4.27% | 5.18% | 1.77% | 0.00% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MBXIX и VOO
Максимальная просадка MBXIX за все время составила -31.73%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBXIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MBXIX и VOO
Текущая волатильность для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) составляет 2.75%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что MBXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.