PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MBXIX с SGENX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBXIX с SGENX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и First Eagle Global Fund Class A (SGENX).

MBXIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. SGENX управляется First Eagle. Фонд был запущен 1 янв. 1979 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBXIX или SGENX.

Корреляция

Корреляция между MBXIX и SGENX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MBXIX и SGENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и First Eagle Global Fund Class A (SGENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MBXIX:

-0.08

SGENX:

0.80

Коэф-т Сортино

MBXIX:

-0.05

SGENX:

1.23

Коэф-т Омега

MBXIX:

0.99

SGENX:

1.18

Коэф-т Кальмара

MBXIX:

-0.10

SGENX:

1.01

Коэф-т Мартина

MBXIX:

-0.29

SGENX:

3.22

Индекс Язвы

MBXIX:

5.25%

SGENX:

3.37%

Дневная вол-ть

MBXIX:

13.89%

SGENX:

12.93%

Макс. просадка

MBXIX:

-31.73%

SGENX:

-45.72%

Текущая просадка

MBXIX:

-5.18%

SGENX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, MBXIX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у SGENX с доходностью 10.76%.

MBXIX

С начала года

-0.98%

1 месяц

8.62%

6 месяцев

-2.15%

1 год

-1.08%

5 лет

10.70%

10 лет

N/A

SGENX

С начала года

10.76%

1 месяц

6.51%

6 месяцев

5.03%

1 год

10.30%

5 лет

9.68%

10 лет

4.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MBXIX и SGENX

MBXIX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии SGENX в 1.11%.

MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I
SGENX
First Eagle Global Fund Class A

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MBXIX и SGENX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MBXIX
Ранг риск-скорректированной доходности MBXIX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBXIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBXIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBXIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBXIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBXIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
SGENX
Ранг риск-скорректированной доходности SGENX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGENX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGENX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGENX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGENX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGENX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MBXIX c SGENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и First Eagle Global Fund Class A (SGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MBXIX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа SGENX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBXIX и SGENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBXIX и SGENX

Дивидендная доходность MBXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности SGENX в 4.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I		1.89%1.88%1.84%4.16%0.00%4.27%5.18%1.77%0.00%1.32%0.00%0.00%
SGENX
First Eagle Global Fund Class A		4.93%5.46%3.52%4.17%6.27%2.38%5.48%6.35%4.23%4.72%1.16%5.10%

Просадки

Сравнение просадок MBXIX и SGENX

Максимальная просадка MBXIX за все время составила -31.73%, что меньше максимальной просадки SGENX в -45.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBXIX и SGENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MBXIX и SGENX

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с First Eagle Global Fund Class A (SGENX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что MBXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...