PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBXIX с SGENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBXIX с SGENX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и First Eagle Global Fund Class A (SGENX).

MBXIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. SGENX управляется First Eagle. Фонд был запущен 1 янв. 1979 г..

Доходность

Сравнение доходности MBXIX и SGENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и First Eagle Global Fund Class A (SGENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBXIX и SGENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I		9.92%4.35%13.49%-0.67%7.72%16.89%-0.45%13.83%-2.16%13.99%
SGENX
First Eagle Global Fund Class A		1.73%31.62%11.78%12.77%-6.46%12.20%8.33%20.16%-8.46%13.48%

Доходность по периодам

С начала года, MBXIX показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у SGENX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции MBXIX уступали акциям SGENX по среднегодовой доходности: 8.45% против 9.90% соответственно.

MBXIX

1 день
1.78%
1 месяц
2.67%
С начала года
9.92%
6 месяцев
11.86%
1 год
16.27%
3 года*
10.60%
5 лет*
8.23%
10 лет*
8.45%

SGENX

1 день
2.24%
1 месяц
-7.74%
С начала года
1.73%
6 месяцев
7.02%
1 год
25.05%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.96%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I

First Eagle Global Fund Class A

Часто сравнивают с MBXIX:
MBXIX с CMNIXMBXIX с SPYMBXIX с EBSIXMBXIX с AMFAXMBXIX с VOOMBXIX с AIQMBXIX с QQQ
Часто сравнивают с SGENX:
SGENX с VOOSGENX с SPYSGENX с FSPSXSGENX с TIBAXSGENX с VTTSXSGENX с GLOSXSGENX с VHGEX

Сравнение комиссий MBXIX и SGENX

MBXIX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии SGENX в 1.11%.

MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I
SGENX
First Eagle Global Fund Class A

Доходность на риск

MBXIX vs. SGENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBXIX
Ранг доходности на риск MBXIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBXIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBXIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBXIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBXIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBXIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SGENX
Ранг доходности на риск SGENX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGENX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGENX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGENX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGENX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGENX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBXIX c SGENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и First Eagle Global Fund Class A (SGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBXIXSGENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.87

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.52

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.41

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

9.92

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBXIX vs. SGENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBXIX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGENX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBXIX и SGENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBXIXSGENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.87

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.93

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.80

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.97

-0.30

Корреляция

Корреляция между MBXIX и SGENX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBXIX и SGENX

MBXIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I		0.00%0.00%2.63%2.25%7.74%0.00%4.27%5.18%3.33%3.33%1.91%0.00%
SGENX
First Eagle Global Fund Class A		9.29%9.45%5.46%3.52%4.17%6.27%2.38%5.48%6.35%4.23%4.72%1.16%

Просадки

Сравнение просадок MBXIX и SGENX

Максимальная просадка MBXIX за все время составила -31.73%, что меньше максимальной просадки SGENX в -37.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBXIX и SGENX.

Загрузка...

Показатели просадок

MBXIXSGENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.73%

-37.60%

+5.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-10.53%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.59%

-19.57%

+3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.73%

-27.68%

-4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.40%

+8.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-3.42%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.56%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MBXIX и SGENX

Текущая волатильность для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) составляет 2.88%, в то время как у First Eagle Global Fund Class A (SGENX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что MBXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBXIXSGENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

5.41%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.52%

9.10%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

13.55%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

11.91%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.46%

12.46%

+1.00%