PortfoliosLab logo
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US62827P8169

CUSIP

62827P816

Эмитент

Catalyst Mutual Funds

Дата выпуска

31 дек. 1996 г.

Категория

Hedge Fund

Минимальные инвестиции

$2,500

Домашняя страница

catalystmf.com

Комиссия

Комиссия MBXIX составляет 2.04%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии MBXIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MBXIX: 2.04%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
99.76%
168.67%
MBXIX (Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I показал доход в -4.95% с начала года и -5.44% за последние 12 месяцев.


MBXIX

С начала года

-4.95%

1 месяц

-2.48%

6 месяцев

-3.66%

1 год

-5.44%

5 лет

10.35%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MBXIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.19%-2.29%-1.63%-3.23%-4.95%
20242.51%5.92%1.31%3.39%-0.33%0.78%-0.67%-3.39%-1.12%2.50%3.51%-1.33%13.49%
20230.08%0.77%-5.25%-0.43%-1.37%4.63%1.30%0.75%5.00%-2.21%-0.89%-2.62%-0.67%
2022-4.53%1.94%7.10%0.93%0.42%-2.56%-1.18%1.82%2.61%5.41%-5.43%1.68%7.72%
2021-1.42%8.19%0.73%5.29%3.40%0.55%-0.38%-1.71%-4.26%6.53%-0.44%-0.03%16.89%
2020-1.02%-7.90%-16.35%8.04%2.13%1.68%4.50%0.93%0.14%-3.95%8.80%5.43%-0.45%
20193.40%2.06%1.29%2.09%-5.77%4.37%1.40%-4.25%2.72%0.72%3.99%1.55%13.83%
2018-0.13%-6.13%2.29%0.59%1.63%0.64%-0.64%3.80%0.84%-3.72%2.33%-3.23%-2.16%
20170.84%4.24%0.76%1.91%-0.61%-3.02%1.34%3.63%0.13%3.44%0.37%0.37%13.99%
20160.81%2.80%4.39%-1.75%1.67%6.34%3.58%-1.15%1.13%-4.23%1.41%2.12%18.00%
2015-0.72%-0.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MBXIX составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MBXIX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBXIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBXIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBXIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBXIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBXIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа MBXIX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MBXIX: -0.26
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино MBXIX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MBXIX: -0.25
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега MBXIX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MBXIX: 0.96
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара MBXIX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MBXIX: -0.23
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина MBXIX, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MBXIX: -0.72
^GSPC: 1.94

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
0.46
MBXIX (Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.02 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$1.02$1.02$0.79$2.79$0.00$1.32$1.68$1.00$1.06$0.55

Дивидендный доход

2.77%2.63%2.25%7.74%0.00%4.27%5.18%3.33%3.33%1.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02$1.02
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.79
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.79$2.79
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.32$1.32
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.68$1.68
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$1.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.06$1.06
2016$0.55$0.55

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.98%
-10.07%
MBXIX (Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I показал максимальную просадку в 31.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 221 торговую сессию.

Текущая просадка Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I составляет 8.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.73%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.2215 февр. 2021 г.243
-15.59%16 янв. 2025 г.578 апр. 2025 г.
-12.84%24 янв. 2018 г.139 февр. 2018 г.1611 окт. 2018 г.174
-11.71%4 нояб. 2022 г.9117 мар. 2023 г.13125 сент. 2023 г.222
-9.44%6 мая 2019 г.7215 авг. 2019 г.575 нояб. 2019 г.129

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I составляет 9.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.63%
14.23%
MBXIX (Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)