Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) прибавил 13.1% с начала года. Текущая цена акции MBXIX — $46. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MBXIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,438.

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) показал доход в 13.11% с начала года и 19.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MBXIX составила 8.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 28 дек. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении MBXIX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -9.9%.

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I has an annualized alpha of 2.47%, beta of 0.51, and R2 of 0.47 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 29, 2015.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (44.15%) than losses (37.40%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.51 may look defensive, but with R2 of 0.47 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.47 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия MBXIX составляет 2.04%, что выше среднего уровня по рынку.

MBXIX имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I показал максимальную просадку в 31.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 221 торговую сессию.

Текущая просадка Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I составляет 0.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.