PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBXIX с CMNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBXIX с CMNIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX).

MBXIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. CMNIX управляется Calamos. Фонд был запущен 10 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MBXIX и CMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBXIX и CMNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I		9.92%4.35%13.49%-0.67%7.72%16.89%-0.45%13.83%-2.16%13.99%
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class		0.37%6.89%7.43%9.17%-4.26%5.02%5.36%6.72%1.79%4.21%

Доходность по периодам

С начала года, MBXIX показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у CMNIX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции MBXIX превзошли акции CMNIX по среднегодовой доходности: 8.45% против 4.67% соответственно.

MBXIX

1 день
1.78%
1 месяц
2.67%
С начала года
9.92%
6 месяцев
11.86%
1 год
16.27%
3 года*
10.60%
5 лет*
8.23%
10 лет*
8.45%

CMNIX

1 день
0.45%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.37%
6 месяцев
1.79%
1 год
6.09%
3 года*
6.86%
5 лет*
4.49%
10 лет*
4.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I

Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с MBXIX:
MBXIX с SPYMBXIX с EBSIXMBXIX с AMFAXMBXIX с SGENXMBXIX с VOOMBXIX с AIQMBXIX с QQQ
Часто сравнивают с CMNIX:
CMNIX с FPACXCMNIX с CPLIXCMNIX с BDMIXCMNIX с JHEQXCMNIX с DBLTXCMNIX с MAFIXCMNIX с WAEMX

Сравнение комиссий MBXIX и CMNIX

MBXIX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии CMNIX в 0.90%.

MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class

Доходность на риск

MBXIX vs. CMNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBXIX
Ранг доходности на риск MBXIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBXIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBXIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBXIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBXIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBXIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CMNIX
Ранг доходности на риск CMNIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBXIX c CMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBXIXCMNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.75

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.61

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.55

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.27

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

15.50

-8.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBXIX vs. CMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBXIX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMNIX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBXIX и CMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBXIXCMNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.75

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.30

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

1.29

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.36

+0.31

Корреляция

Корреляция между MBXIX и CMNIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBXIX и CMNIX

MBXIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I		0.00%0.00%2.63%2.25%7.74%0.00%4.27%5.18%3.33%3.33%1.91%0.00%
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class		1.75%1.63%2.00%5.90%1.02%0.46%0.90%1.57%5.02%2.60%2.97%2.42%

Просадки

Сравнение просадок MBXIX и CMNIX

Максимальная просадка MBXIX за все время составила -31.73%, что меньше максимальной просадки CMNIX в -35.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBXIX и CMNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MBXIXCMNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.73%

-35.16%

+3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-2.71%

-8.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.59%

-7.52%

-8.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.73%

-8.12%

-23.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.58%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-7.20%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

0.40%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MBXIX и CMNIX

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что MBXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBXIXCMNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

0.92%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.52%

1.39%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

3.50%

+8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

3.47%

+8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.46%

3.63%

+9.83%