PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MBXIX с CMNIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBXIX с CMNIX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX).

MBXIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. CMNIX управляется Calamos. Фонд был запущен 10 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBXIX или CMNIX.

Корреляция

Корреляция между MBXIX и CMNIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MBXIX и CMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MBXIX:

-0.08

CMNIX:

2.00

Коэф-т Сортино

MBXIX:

-0.05

CMNIX:

3.07

Коэф-т Омега

MBXIX:

0.99

CMNIX:

1.60

Коэф-т Кальмара

MBXIX:

-0.10

CMNIX:

2.70

Коэф-т Мартина

MBXIX:

-0.29

CMNIX:

18.37

Индекс Язвы

MBXIX:

5.25%

CMNIX:

0.41%

Дневная вол-ть

MBXIX:

13.89%

CMNIX:

3.69%

Макс. просадка

MBXIX:

-31.73%

CMNIX:

-22.81%

Текущая просадка

MBXIX:

-5.18%

CMNIX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, MBXIX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у CMNIX с доходностью 2.72%.

MBXIX

С начала года

-0.98%

1 месяц

8.62%

6 месяцев

-2.15%

1 год

-1.08%

5 лет

10.70%

10 лет

N/A

CMNIX

С начала года

2.72%

1 месяц

2.48%

6 месяцев

3.40%

1 год

7.34%

5 лет

4.48%

10 лет

3.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MBXIX и CMNIX

MBXIX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии CMNIX в 0.90%.

MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MBXIX и CMNIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MBXIX
Ранг риск-скорректированной доходности MBXIX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBXIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBXIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBXIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBXIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBXIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
CMNIX
Ранг риск-скорректированной доходности CMNIX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMNIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MBXIX c CMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MBXIX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа CMNIX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBXIX и CMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBXIX и CMNIX

Дивидендная доходность MBXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности CMNIX в 1.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I		1.89%1.88%1.84%4.16%0.00%4.27%5.18%1.77%0.00%1.32%0.00%0.00%
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class		1.94%2.00%2.31%1.02%0.46%0.90%1.56%1.78%1.40%1.41%1.35%1.22%

Просадки

Сравнение просадок MBXIX и CMNIX

Максимальная просадка MBXIX за все время составила -31.73%, что больше максимальной просадки CMNIX в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBXIX и CMNIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MBXIX и CMNIX

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что MBXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...