Сравнение MBXIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MBXIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBXIX или SPY.
Корреляция
Корреляция между MBXIX и SPY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MBXIX и SPY
Основные характеристики
MBXIX:
1.00
SPY:
2.21
MBXIX:
1.38
SPY:
2.93
MBXIX:
1.19
SPY:
1.41
MBXIX:
1.11
SPY:
3.26
MBXIX:
3.40
SPY:
14.43
MBXIX:
3.23%
SPY:
1.90%
MBXIX:
10.98%
SPY:
12.41%
MBXIX:
-31.73%
SPY:
-55.19%
MBXIX:
-4.62%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, MBXIX показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%.
MBXIX
10.66%
-3.02%
-2.09%
10.66%
5.84%
N/A
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBXIX и SPY
MBXIX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MBXIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBXIX и SPY
MBXIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBXIX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I | 0.00% | 1.84% | 4.16% | 0.00% | 4.27% | 5.18% | 1.77% | 0.00% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MBXIX и SPY
Максимальная просадка MBXIX за все время составила -31.73%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBXIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MBXIX и SPY
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.61% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.