PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MBXIX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MBXIX и SPY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение MBXIX с SPY

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

MBXIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBXIX или SPY.

Доходность

Сравнение доходности MBXIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MBXIX:

-0.25

SPY:

0.57

Коэф-т Сортино

MBXIX:

-0.22

SPY:

0.87

Коэф-т Омега

MBXIX:

0.97

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

MBXIX:

-0.21

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

MBXIX:

-0.60

SPY:

2.11

Индекс Язвы

MBXIX:

5.31%

SPY:

4.91%

Дневная вол-ть

MBXIX:

13.83%

SPY:

20.35%

Макс. просадка

MBXIX:

-31.73%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

MBXIX:

-7.20%

SPY:

-5.23%

Доходность по периодам

С начала года, MBXIX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.89%.

MBXIX

С начала года

-3.09%

1 месяц

2.14%

6 месяцев

-4.78%

1 год

-3.33%

3 года

3.62%

5 лет

10.59%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-0.89%

1 месяц

5.93%

6 месяцев

-2.13%

1 год

10.77%

3 года

15.38%

5 лет

16.09%

10 лет

12.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий MBXIX и SPY

MBXIX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MBXIX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MBXIX
Ранг риск-скорректированной доходности MBXIX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBXIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBXIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBXIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBXIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBXIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MBXIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MBXIX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBXIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBXIX и SPY

Дивидендная доходность MBXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности SPY в 1.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I		2.72%2.63%2.25%7.74%0.00%4.27%5.18%3.33%3.33%1.91%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.24%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок MBXIX и SPY

Максимальная просадка MBXIX за все время составила -31.73%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBXIX и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MBXIX и SPY

Текущая волатильность для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) составляет 3.12%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что MBXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...