PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MBXIX с AMFAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBXIX с AMFAX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX).

MBXIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. AMFAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBXIX или AMFAX.

Корреляция

Корреляция между MBXIX и AMFAX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MBXIX и AMFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MBXIX:

-0.08

AMFAX:

-2.12

Коэф-т Сортино

MBXIX:

-0.05

AMFAX:

-2.77

Коэф-т Омега

MBXIX:

0.99

AMFAX:

0.64

Коэф-т Кальмара

MBXIX:

-0.10

AMFAX:

-0.60

Коэф-т Мартина

MBXIX:

-0.29

AMFAX:

-1.86

Индекс Язвы

MBXIX:

5.25%

AMFAX:

15.55%

Дневная вол-ть

MBXIX:

13.89%

AMFAX:

13.61%

Макс. просадка

MBXIX:

-31.73%

AMFAX:

-48.55%

Текущая просадка

MBXIX:

-5.18%

AMFAX:

-48.26%

Доходность по периодам

С начала года, MBXIX показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у AMFAX с доходностью -18.60%.

MBXIX

С начала года

-0.98%

1 месяц

8.62%

6 месяцев

-2.15%

1 год

-1.08%

5 лет

10.70%

10 лет

N/A

AMFAX

С начала года

-18.60%

1 месяц

-2.64%

6 месяцев

-18.24%

1 год

-28.68%

5 лет

-3.31%

10 лет

-2.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MBXIX и AMFAX

MBXIX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии AMFAX в 1.72%.

MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MBXIX и AMFAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MBXIX
Ранг риск-скорректированной доходности MBXIX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBXIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBXIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBXIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBXIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBXIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
AMFAX
Ранг риск-скорректированной доходности AMFAX, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMFAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MBXIX c AMFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MBXIX на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа AMFAX равного -2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBXIX и AMFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBXIX и AMFAX

Дивидендная доходность MBXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности AMFAX в 1.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I		1.89%1.88%1.84%4.16%0.00%4.27%5.18%1.77%0.00%1.32%0.00%0.00%
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		1.57%1.28%0.30%10.01%5.74%3.14%6.12%0.00%0.00%0.00%2.08%2.63%

Просадки

Сравнение просадок MBXIX и AMFAX

Максимальная просадка MBXIX за все время составила -31.73%, что меньше максимальной просадки AMFAX в -48.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBXIX и AMFAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MBXIX и AMFAX

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что MBXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...