PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBXIX с AMFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBXIX с AMFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX).

MBXIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. AMFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MBXIX и AMFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBXIX и AMFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I		9.92%4.35%13.49%-0.67%7.72%16.89%-0.45%13.83%-2.16%13.99%
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		6.69%-9.75%-3.56%-10.59%35.38%3.28%13.29%8.03%-12.87%6.54%

Доходность по периодам

С начала года, MBXIX показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у AMFAX с доходностью 6.69%. За последние 10 лет акции MBXIX превзошли акции AMFAX по среднегодовой доходности: 8.45% против 1.57% соответственно.

MBXIX

1 день
1.78%
1 месяц
2.67%
С начала года
9.92%
6 месяцев
11.86%
1 год
16.27%
3 года*
10.60%
5 лет*
8.23%
10 лет*
8.45%

AMFAX

1 день
0.25%
1 месяц
-0.85%
С начала года
6.69%
6 месяцев
10.56%
1 год
3.12%
3 года*
-3.09%
5 лет*
2.04%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с MBXIX:
MBXIX с CMNIXMBXIX с SPYMBXIX с EBSIXMBXIX с SGENXMBXIX с VOOMBXIX с AIQMBXIX с QQQ
Часто сравнивают с AMFAX:
AMFAX с ASFYXAMFAX с EBSIXAMFAX с DBMFAMFAX с MAFIXAMFAX с SPYAMFAX с ctaAMFAX с AQMIX

Сравнение комиссий MBXIX и AMFAX

MBXIX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии AMFAX в 1.72%.

MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A

Доходность на риск

MBXIX vs. AMFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBXIX
Ранг доходности на риск MBXIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBXIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBXIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBXIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBXIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBXIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AMFAX
Ранг доходности на риск AMFAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBXIX c AMFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBXIXAMFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.26

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

0.40

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.06

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

0.16

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

0.27

+7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBXIX vs. AMFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBXIX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа AMFAX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBXIX и AMFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBXIXAMFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.26

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.15

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.12

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.29

+0.38

Корреляция

Корреляция между MBXIX и AMFAX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBXIX и AMFAX

MBXIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I		0.00%0.00%2.63%2.25%7.74%0.00%4.27%5.18%3.33%3.33%1.91%0.00%
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		1.72%1.84%1.28%0.30%32.70%5.74%3.14%4.71%1.31%0.00%0.00%4.92%

Просадки

Сравнение просадок MBXIX и AMFAX

Максимальная просадка MBXIX за все время составила -31.73%, что меньше максимальной просадки AMFAX в -36.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBXIX и AMFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MBXIXAMFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.73%

-36.84%

+5.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-13.54%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.59%

-36.84%

+21.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.73%

-36.84%

+5.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-24.86%

+24.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-13.55%

+9.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

8.33%

-5.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MBXIX и AMFAX

Текущая волатильность для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) составляет 2.88%, в то время как у AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что MBXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBXIXAMFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

3.91%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.52%

10.01%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

13.03%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

13.68%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.46%

12.67%

+0.79%