Сравнение TRIFX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
TRIFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 20 мая 2008 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности TRIFX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRIFX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIFX Catalyst/SMH Total Return Income Fund | -1.29% | 5.53% | 10.63% | 14.49% | -12.48% | 24.45% | 5.12% | 19.43% | -7.19% | 12.65% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, TRIFX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции TRIFX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 9.16% против 5.04% соответственно.
TRIFX
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -3.98%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 9.16%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRIFX и BERIX
TRIFX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
TRIFX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
TRIFX
BERIX
Сравнение TRIFX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRIFX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 2.57 | -2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 3.30 | -2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.53 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 4.77 | -4.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 17.74 | -15.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRIFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 2.57 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.83 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.84 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 1.07 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между TRIFX и BERIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIFX и BERIX
Дивидендная доходность TRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIFX Catalyst/SMH Total Return Income Fund | 5.91% | 4.90% | 7.36% | 5.42% | 4.84% | 5.15% | 5.44% | 5.36% | 7.10% | 6.47% | 6.14% | 10.01% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок TRIFX и BERIX
Максимальная просадка TRIFX за все время составила -54.53%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIFX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRIFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.53% | -20.34% | -34.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.56% | -2.95% | -7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.76% | -15.73% | -5.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.43% | -20.34% | -15.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -0.79% | -4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.36% | -2.60% | -15.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 0.79% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIFX и BERIX
Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что TRIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRIFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 1.55% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 4.29% | +5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 5.38% | +9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.67% | 5.94% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.71% | 6.00% | +5.71% |