PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRI с VPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRI с VPL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRI (Thomson Reuters Corp) is a stock, while VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific Index. Over the past 10 years, TRI returned 9.67%/yr vs 10.60%/yr for VPL. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRI и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thomson Reuters Corp (TRI) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRI показывает доходность -34.02%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 29.00%. За последние 10 лет акции TRI уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 9.67% против 10.60% соответственно.

TRI

1 день
2.77%
1 месяц
-9.50%
С начала года
-34.02%
6 месяцев
-34.90%
1 год
-55.20%
3 года*
-9.96%
5 лет*
-1.11%
10 лет*
9.67%

VPL

1 день
-0.98%
1 месяц
7.00%
С начала года
29.00%
6 месяцев
31.18%
1 год
51.22%
3 года*
22.78%
5 лет*
10.14%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRI и VPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRI
Thomson Reuters Corp		-34.02%-16.57%11.14%30.31%-3.01%49.18%16.71%51.59%14.56%2.68%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		29.00%32.66%1.68%15.58%-15.20%1.10%16.65%18.16%-14.40%28.85%

Correlation

The correlation between TRI and VPL is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2005 г.

0.45

Over the past year, the correlation between TRI and VPL has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thomson Reuters Corp

Vanguard FTSE Pacific ETF

Часто сравнивают с TRI:
TRI с VOOTRI с RELXTRI с SPYTRI с THFFTRI с SPGITRI с SCHGTRI с VFV.TO
Часто сравнивают с VPL:
VPL с AAXJVPL с VEAVPL с VWOVPL с IPACVPL с VXUSVPL с VGKVPL с VEU

Доходность на риск

TRI vs. VPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRI
Ранг доходности на риск TRI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRI: 99
Ранг коэф-та Мартина
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRI c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thomson Reuters Corp (TRI) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIVPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.30
2.63

-3.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.19
3.46

-5.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.47

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

3.86

-4.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

15.24

-16.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRI vs. VPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRI на текущий момент составляет -1.30, что ниже коэффициента Шарпа VPL равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRI и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIVPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.30

2.63

-3.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.59

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.61

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.34

-0.04

Просадки

Сравнение просадок TRI и VPL

Максимальная просадка TRI за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRI и VPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRIVPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.54%

-55.49%

-7.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.54%

-13.33%

-49.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.54%

-16.35%

-46.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.54%

-31.09%

-31.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.54%

-33.90%

-28.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.06%

-1.26%

-57.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-11.63%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.85%

3.37%

+36.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TRI и VPL

Thomson Reuters Corp (TRI) имеет более высокую волатильность в 19.80% по сравнению с Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что TRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRIVPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.80%

7.23%

+12.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.58%

16.75%

+20.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.61%

19.57%

+23.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.94%

17.29%

+8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

17.29%

+6.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRI и VPL

Дивидендная доходность TRI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности VPL в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRI
Thomson Reuters Corp		4.62%1.80%1.35%4.68%1.56%1.76%1.86%2.01%2.87%3.17%3.11%3.54%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.75%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

TRI and VPL have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRI has higher volatility (19.80%) compared to VPL (7.23%). In terms of maximum drawdown, TRI dropped -62.54% vs VPL's -55.49%.

VPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRI и VPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор