PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRI с VPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRI с VPL

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

TRI (Thomson Reuters Corp) is a stock, while VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific Index. Over the past 10 years, TRI returned 10.55%/yr vs 10.30%/yr for VPL. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRI и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thomson Reuters Corp (TRI) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRI показывает доходность -31.35%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 23.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRI имеют среднегодовую доходность 10.55%, а акции VPL немного отстают с 10.30%.

TRI

1 день
5.06%
1 месяц
3.34%
6 месяцев
-31.35%
С начала года
-31.35%
1 год
-54.07%
3 года*
-11.04%
5 лет*
-0.63%
10 лет*
10.55%

VPL

1 день
-0.96%
1 месяц
-5.21%
6 месяцев
23.85%
С начала года
23.85%
1 год
40.84%
3 года*
20.66%
5 лет*
9.61%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRI и VPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRI
Thomson Reuters Corp		-31.35%-16.57%11.14%30.31%-3.01%49.18%16.71%51.59%14.56%2.68%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		23.85%32.66%1.68%15.58%-15.20%1.10%16.65%18.16%-14.40%28.85%

Correlation

The correlation between TRI and VPL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2005 г.

0.44

The correlation between TRI and VPL shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thomson Reuters Corp

Vanguard FTSE Pacific ETF

Часто сравнивают с TRI:
TRI с VOOTRI с RELXTRI с SPYTRI с THFFTRI с SPGITRI с SCHGTRI с VFV.TO
Часто сравнивают с VPL:
VPL с AAXJVPL с VEAVPL с VWOVPL с VXUSVPL с IPACVPL с VGKVPL с VEU

Доходность на риск

TRI vs. VPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRI
Ранг доходности на риск TRI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRI: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRI c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thomson Reuters Corp (TRI) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRIVPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.24
1.83

-3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.07
2.40

-4.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.34

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

3.08

-3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

11.35

-12.60

TRI vs. VPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRI на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа VPL равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRI и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRI и VPL

Максимальная просадка TRI за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRI и VPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRIVPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-55.49%

-7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.45%

-13.33%

-50.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.45%

-16.35%

-47.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.45%

-31.09%

-32.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.45%

-33.90%

-29.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.40%

-7.26%

-50.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-11.60%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.22%

3.61%

+39.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TRI и VPL

Thomson Reuters Corp (TRI) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеют волатильность 11.97% и 11.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRIVPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.97%

11.74%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.96%

20.22%

+18.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.86%

22.42%

+21.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.38%

17.98%

+8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.75%

17.53%

+6.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRI и VPL

Дивидендная доходность TRI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности VPL в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRI
Thomson Reuters Corp		4.44%1.80%1.35%4.68%1.56%1.76%1.86%2.01%2.87%3.17%3.11%3.54%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.70%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

TRI and VPL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRI has higher volatility (11.97%) compared to VPL (11.74%). In terms of maximum drawdown, TRI dropped -63.45% vs VPL's -55.49%.

VPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRI и VPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор