PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRI с RELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRI с RELX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRI (Thomson Reuters Corp) and RELX (RELX PLC) are both stocks. TRI operates in Specialty Business Services (Industrials), while RELX operates in Publishing (Communication Services). Over the past 10 years, TRI returned 9.67%/yr vs 8.70%/yr for RELX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRI и RELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thomson Reuters Corp (TRI) и RELX PLC (RELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRI показывает доходность -34.02%, что значительно ниже, чем у RELX с доходностью -13.08%. За последние 10 лет акции TRI превзошли акции RELX по среднегодовой доходности: 9.67% против 8.70% соответственно.

TRI

1 день
2.77%
1 месяц
-9.50%
С начала года
-34.02%
6 месяцев
-34.90%
1 год
-55.20%
3 года*
-9.96%
5 лет*
-1.11%
10 лет*
9.67%

RELX

1 день
4.74%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-13.08%
6 месяцев
-13.33%
1 год
-35.02%
3 года*
4.48%
5 лет*
7.77%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRI и RELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRI
Thomson Reuters Corp		-34.02%-16.57%11.14%30.31%-3.01%49.18%16.71%51.59%14.56%2.68%
RELX
RELX PLC		-13.08%-9.60%16.59%46.09%-13.06%35.47%0.27%25.28%-11.20%34.97%

Correlation

The correlation between TRI and RELX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2002 г.

0.45

The correlation between TRI and RELX has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRI:

$37.54B

RELX:

$63.18B

EPS

TRI:

$3.42

RELX:

$2.17

Коэффициент P/E

TRI:

25.08

RELX:

15.87

Коэффициент P/S

TRI:

4.99

RELX:

3.34

Коэффициент P/B

TRI:

3.17

RELX:

26.75

Общая выручка (12 мес.)

TRI:

$7.66B

RELX:

$18.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRI:

$4.11B

RELX:

$12.35B

EBITDA (12 мес.)

TRI:

$3.11B

RELX:

$6.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thomson Reuters Corp

RELX PLC

Часто сравнивают с TRI:
TRI с VOOTRI с SPYTRI с THFFTRI с SPGITRI с SCHGTRI с VFV.TOTRI с IFC.TO
Часто сравнивают с RELX:
RELX с LIN.DERELX с SPYRELX с DGE.LRELX с WCNRELX с MPTIRELX с VOORELX с PEP

Доходность на риск

TRI vs. RELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRI
Ранг доходности на риск TRI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRI: 99
Ранг коэф-та Мартина
RELX
Ранг доходности на риск RELX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RELX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RELX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RELX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RELX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RELX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRI c RELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thomson Reuters Corp (TRI) и RELX PLC (RELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIRELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.30
-1.16

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.19
-1.64

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

0.78

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.72

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

-1.34

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRI vs. RELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRI на текущий момент составляет -1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RELX равному -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRI и RELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIRELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.30

-1.16

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.34

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.39

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.33

-0.03

Просадки

Сравнение просадок TRI и RELX

Максимальная просадка TRI за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки RELX в -49.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRI и RELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRIRELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.54%

-49.91%

-12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.54%

-48.70%

-13.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.54%

-49.91%

-12.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.54%

-49.91%

-12.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.54%

-49.91%

-12.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.06%

-36.54%

-22.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-12.27%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.85%

26.20%

+13.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TRI и RELX

Thomson Reuters Corp (TRI) имеет более высокую волатильность в 19.80% по сравнению с RELX PLC (RELX) с волатильностью 12.05%. Это указывает на то, что TRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRIRELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.80%

12.05%

+7.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.58%

27.47%

+10.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.61%

30.33%

+12.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.94%

22.76%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

22.44%

+1.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRI и RELX

Дивидендная доходность TRI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности RELX в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RELX
RELX PLC		2.67%2.03%1.68%1.73%2.42%2.05%2.39%1.57%2.68%2.05%2.55%2.28%
TRI
Thomson Reuters Corp		4.62%1.80%1.35%4.68%1.56%1.76%1.86%2.01%2.87%3.17%3.11%3.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRI и RELX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thomson Reuters Corp и RELX PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B5.00B20222023202420252026
2.06B
4.82B
(TRI) Общая выручка
(RELX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRI и RELX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Thomson Reuters Corp и RELX PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
30.6%
63.8%
Активы портфеля
TRI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thomson Reuters Corp сообщила о валовой прибыли в 630.15M при выручке в 2.06B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.

RELX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RELX PLC сообщила о валовой прибыли в 3.07B при выручке в 4.82B, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.

TRI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thomson Reuters Corp сообщила об операционной прибыли в 630.15M при выручке в 2.06B, что соответствует операционной рентабельности 30.6%.

RELX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RELX PLC сообщила об операционной прибыли в 1.51B при выручке в 4.82B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.

TRI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thomson Reuters Corp сообщила о чистой прибыли в 452.64M при выручке в 2.06B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.

RELX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RELX PLC сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 4.82B, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.

Часто задаваемые вопросы

TRI and RELX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRI has higher volatility (19.80%) compared to RELX (12.05%). In terms of maximum drawdown, TRI dropped -62.54% vs RELX's -49.91%.

RELX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.16 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRI и RELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор