Сравнение TRI с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thomson Reuters Corp (TRI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TRI и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRI и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI Thomson Reuters Corp | -31.10% | -16.57% | 11.14% | 30.31% | -3.01% | 49.18% | 16.71% | 51.59% | 14.56% | 2.68% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.70% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TRI показывает доходность -31.10%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции TRI уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.78% против 17.00% соответственно.
TRI
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -14.48%
- С начала года
- -31.10%
- 6 месяцев
- -39.76%
- 1 год
- -47.65%
- 3 года*
- -10.29%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 10.78%
SCHG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -8.38%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRI vs. SCHG — Ранг доходности на риск
TRI
SCHG
Сравнение TRI c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thomson Reuters Corp (TRI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRI | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | 0.72 | -1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | 1.19 | -3.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.17 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.04 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 3.47 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRI | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.26 | 0.72 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.57 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.79 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.79 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между TRI и SCHG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRI и SCHG
Дивидендная доходность TRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI Thomson Reuters Corp | 2.71% | 1.80% | 1.35% | 4.68% | 1.56% | 1.76% | 1.86% | 2.01% | 2.87% | 3.17% | 3.11% | 3.54% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок TRI и SCHG
Максимальная просадка TRI за все время составила -61.67%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRI и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRI | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.67% | -34.59% | -27.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.67% | -16.41% | -45.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.67% | -34.59% | -27.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.67% | -34.59% | -27.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.24% | -12.48% | -44.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.20% | -5.23% | -5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.92% | 4.90% | +27.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRI и SCHG
Thomson Reuters Corp (TRI) имеет более высокую волатильность в 12.24% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что TRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRI | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.24% | 6.65% | +5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.39% | 12.52% | +19.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.84% | 22.44% | +15.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 22.30% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.56% | 21.51% | +1.05% |