PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TRI с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TRI и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thomson Reuters Corp (TRI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRI и SCHG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRI
Thomson Reuters Corp
-31.10%-16.57%11.14%30.31%-3.01%49.18%16.71%51.59%14.56%2.68%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.70%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, TRI показывает доходность -31.10%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции TRI уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.78% против 17.00% соответственно.


TRI

1 день
2.43%
1 месяц
-14.48%
С начала года
-31.10%
6 месяцев
-39.76%
1 год
-47.65%
3 года*
-10.29%
5 лет*
1.85%
10 лет*
10.78%

SCHG

1 день
0.03%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-8.38%
1 год
16.03%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.77%
10 лет*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Thomson Reuters Corp

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

TRI vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRI
Ранг доходности на риск TRI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRI: 88
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRI c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thomson Reuters Corp (TRI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRISCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.26

0.72

-1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.95

1.19

-3.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.73

1.17

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

1.04

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.48

3.47

-4.95

TRI vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRI на текущий момент составляет -1.26, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRI и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TRISCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.26

0.72

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.57

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.79

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.79

-0.48

Корреляция

Корреляция между TRI и SCHG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TRI и SCHG

Дивидендная доходность TRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRI
Thomson Reuters Corp
2.71%1.80%1.35%4.68%1.56%1.76%1.86%2.01%2.87%3.17%3.11%3.54%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок TRI и SCHG

Максимальная просадка TRI за все время составила -61.67%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRI и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


TRISCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.67%

-34.59%

-27.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.67%

-16.41%

-45.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.67%

-34.59%

-27.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.67%

-34.59%

-27.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.24%

-12.48%

-44.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.20%

-5.23%

-5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.92%

4.90%

+27.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TRI и SCHG

Thomson Reuters Corp (TRI) имеет более высокую волатильность в 12.24% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что TRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TRISCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.24%

6.65%

+5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.39%

12.52%

+19.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.84%

22.44%

+15.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

22.30%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

21.51%

+1.05%