Сравнение TRI с SCHG
TRI (Thomson Reuters Corp) is a stock, while SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Over the past 10 years, TRI returned 11.52%/yr vs 18.53%/yr for SCHG. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности TRI и SCHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRI показывает доходность -24.11%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 8.92%. За последние 10 лет акции TRI уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 11.52% против 18.53% соответственно.
TRI
- 1 день
- -9.66%
- 1 месяц
- 12.24%
- 6 месяцев
- 6.97%
- С начала года
- -24.11%
- 1 год
- -49.52%
- 3 года*
- -7.59%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- 11.52%
- Всё время*
- 7.85%
SCHG
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.66%
- 6 месяцев
- 14.32%
- С начала года
- 8.92%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 24.06%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- 18.53%
- Всё время*
- 16.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $257.63M | $251.71M | $336.60M | |
| $300.12M | $242.85M | $196.00M |
Сравнение доходности по годам TRI и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI Thomson Reuters Corp | -24.11% | -16.57% | 11.14% | 30.31% | -3.01% | 49.18% | 16.71% | 51.59% | 14.56% | 2.68% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 8.92% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Correlation
The correlation between TRI and SCHG is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between TRI and SCHG has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRI vs. SCHG — Ранг доходности на риск
TRI
SCHG
Сравнение TRI c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thomson Reuters Corp (TRI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRI | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.21 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 1.18 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 3.71 | -5.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRI и SCHG
Максимальная просадка TRI за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRI и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRI | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -34.59% | -28.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.87% | -16.41% | -40.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.45% | -23.39% | -40.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.45% | -34.59% | -28.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.45% | -34.59% | -28.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.91% | -0.20% | -52.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.85% | -5.19% | -6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.84% | 5.18% | +37.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRI и SCHG
Thomson Reuters Corp (TRI) имеет более высокую волатильность в 22.10% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что TRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRI | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.10% | 4.92% | +17.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.45% | 12.98% | +27.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.28% | 16.62% | +31.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.96% | 22.46% | +5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.71% | 21.61% | +3.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRI и SCHG
Дивидендная доходность TRI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности SCHG в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.37% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
TRI Thomson Reuters Corp | 4.02% | 1.80% | 1.35% | 4.68% | 1.56% | 1.76% | 1.86% | 2.01% | 2.87% | 3.17% | 3.11% | 3.54% |
Часто задаваемые вопросы
TRI and SCHG have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRI has higher volatility (22.10%) compared to SCHG (4.92%). In terms of maximum drawdown, TRI dropped -63.45% vs SCHG's -34.59%.
SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRI и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор