Сравнение TRI с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thomson Reuters Corp (TRI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRI или SCHG.
Основные характеристики
| TRI | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.87% | 22.17% |
| Дох-ть за 1 год | 32.53% | 34.88% |
| Дох-ть за 3 года | 15.94% | 9.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.33% | 19.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.67% | 15.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 2.00 |
| Дневная вол-ть | 18.56% | 17.31% |
| Макс. просадка | -56.40% | -34.59% |
| Текущая просадка | -4.26% | -4.31% |
Корреляция
Корреляция между TRI и SCHG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TRI и SCHG
С начала года, TRI показывает доходность 15.87%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 22.17%. За последние 10 лет акции TRI превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 19.67% против 15.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRI c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thomson Reuters Corp (TRI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRI и SCHG
Дивидендная доходность TRI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности SCHG в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI Thomson Reuters Corp | 1.25% | 4.68% | 1.62% | 1.41% | 1.93% | 2.09% | 2.30% | 3.29% | 3.23% | 3.68% | 3.40% | 3.57% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок TRI и SCHG
Максимальная просадка TRI за все время составила -56.40%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRI и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRI и SCHG
Thomson Reuters Corp (TRI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 5.43% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.