Сравнение TRI с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thomson Reuters Corp (TRI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRI или SCHG.
Корреляция
Корреляция между TRI и SCHG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TRI и SCHG
Основные характеристики
TRI:
0.51
SCHG:
1.63
TRI:
0.94
SCHG:
2.18
TRI:
1.11
SCHG:
1.29
TRI:
0.76
SCHG:
2.36
TRI:
1.83
SCHG:
8.91
TRI:
4.98%
SCHG:
3.27%
TRI:
17.84%
SCHG:
17.93%
TRI:
-56.30%
SCHG:
-34.59%
TRI:
-3.54%
SCHG:
-0.65%
Доходность по периодам
С начала года, TRI показывает доходность 7.62%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции TRI превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 19.14% против 16.51% соответственно.
TRI
7.62%
8.38%
4.41%
10.55%
19.16%
19.14%
SCHG
3.73%
2.19%
13.00%
31.53%
18.91%
16.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TRI и SCHG
TRI
SCHG
Сравнение TRI c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thomson Reuters Corp (TRI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRI и SCHG
Дивидендная доходность TRI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности SCHG в 0.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI Thomson Reuters Corp | 1.28% | 1.35% | 4.53% | 1.56% | 1.35% | 1.86% | 2.01% | 2.36% | 3.49% | 3.42% | 3.90% | 3.60% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.38% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок TRI и SCHG
Максимальная просадка TRI за все время составила -56.30%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRI и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRI и SCHG
Thomson Reuters Corp (TRI) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что TRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.