Сравнение TRI с SPGI
TRI (Thomson Reuters Corp) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. TRI operates in Specialty Business Services (Industrials), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, TRI returned 11.01%/yr vs 16.33%/yr for SPGI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRI и SPGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRI показывает доходность -23.95%, что значительно ниже, чем у SPGI с доходностью -7.04%. За последние 10 лет акции TRI уступали акциям SPGI по среднегодовой доходности: 11.01% против 16.33% соответственно.
TRI
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- 21.77%
- 6 месяцев
- -19.66%
- С начала года
- -23.95%
- 1 год
- -52.15%
- 3 года*
- -7.82%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 11.01%
SPGI
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 11.61%
- 6 месяцев
- -10.93%
- С начала года
- -7.04%
- 1 год
- -7.01%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 16.33%
Сравнение доходности по годам TRI и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI Thomson Reuters Corp | -23.95% | -16.57% | 11.14% | 30.31% | -3.01% | 49.18% | 16.71% | 51.59% | 14.56% | 2.68% |
SPGI S&P Global Inc. | -7.04% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
Correlation
The correlation between TRI and SPGI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2002 г. | 0.42 |
The correlation between TRI and SPGI shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRI:
$43.14B
SPGI:
$135.38B
TRI:
$3.43
SPGI:
$15.85
TRI:
28.79
SPGI:
28.86
TRI:
5.73
SPGI:
8.76
TRI:
3.65
SPGI:
4.35
TRI:
$7.66B
SPGI:
$15.73B
TRI:
$4.11B
SPGI:
$8.15B
TRI:
$3.11B
SPGI:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRI vs. SPGI — Ранг доходности на риск
TRI
SPGI
Сравнение TRI c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thomson Reuters Corp (TRI) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRI | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.98 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.23 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -0.40 | -0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRI и SPGI
Максимальная просадка TRI за все время составила -63.45%, что меньше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRI и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRI | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -74.67% | +11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.59% | -30.48% | -32.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.45% | -30.48% | -32.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.45% | -39.76% | -23.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.45% | -39.76% | -23.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.81% | -13.57% | -39.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.75% | -15.25% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.83% | 17.39% | +26.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRI и SPGI
Thomson Reuters Corp (TRI) и S&P Global Inc. (SPGI) имеют волатильность 12.80% и 12.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRI | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.80% | 12.33% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.63% | 26.52% | +13.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.07% | 30.07% | +14.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 25.07% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.90% | 26.14% | -2.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRI и SPGI
Дивидендная доходность TRI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности SPGI в 5.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | 5.66% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
TRI Thomson Reuters Corp | 4.01% | 1.80% | 1.35% | 4.68% | 1.56% | 1.76% | 1.86% | 2.01% | 2.87% | 3.17% | 3.11% | 3.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRI и SPGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thomson Reuters Corp и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRI и SPGI
TRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Thomson Reuters Corp сообщила о валовой прибыли в 630.15M при выручке в 2.06B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Thomson Reuters Corp сообщила об операционной прибыли в 630.15M при выручке в 2.06B, что соответствует операционной рентабельности 30.6%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
TRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Thomson Reuters Corp сообщила о чистой прибыли в 452.64M при выручке в 2.06B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
Часто задаваемые вопросы
TRI and SPGI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRI has higher volatility (12.80%) compared to SPGI (12.33%). In terms of maximum drawdown, TRI dropped -63.45% vs SPGI's -74.67%.
SPGI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRI и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор