PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRI с SPGI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRI с SPGI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thomson Reuters Corp (TRI) и S&P Global Inc. (SPGI).

Доходность

Сравнение доходности TRI и SPGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thomson Reuters Corp (TRI) и S&P Global Inc. (SPGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRI и SPGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRI
Thomson Reuters Corp		-32.73%-16.57%11.14%30.31%-3.01%49.18%16.71%51.59%14.56%2.68%
SPGI
S&P Global Inc.		-18.45%5.71%13.94%32.79%-28.38%44.68%21.40%62.27%1.37%59.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRI:

$39.23B

SPGI:

$128.44B

EPS

TRI:

$3.34

SPGI:

$14.70

Коэффициент P/E

TRI:

26.32

SPGI:

28.92

Коэффициент P/S

TRI:

5.20

SPGI:

8.43

Коэффициент P/B

TRI:

3.29

SPGI:

4.11

Общая выручка (12 мес.)

TRI:

$7.61B

SPGI:

$15.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRI:

$2.00B

SPGI:

$11.65B

EBITDA (12 мес.)

TRI:

$2.34B

SPGI:

$7.39B

Доходность по периодам

С начала года, TRI показывает доходность -32.73%, что значительно ниже, чем у SPGI с доходностью -18.45%. За последние 10 лет акции TRI уступали акциям SPGI по среднегодовой доходности: 10.48% против 16.74% соответственно.

TRI

1 день
-2.14%
1 месяц
-11.50%
С начала года
-32.73%
6 месяцев
-41.60%
1 год
-48.47%
3 года*
-10.80%
5 лет*
1.36%
10 лет*
10.48%

SPGI

1 день
-0.04%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-18.45%
6 месяцев
-11.35%
1 год
-16.10%
3 года*
8.12%
5 лет*
4.09%
10 лет*
16.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thomson Reuters Corp

S&P Global Inc.

Часто сравнивают с TRI:
TRI с VOOTRI с SPYTRI с RELXTRI с THFFTRI с SCHGTRI с IFC.TOTRI с VFV.TO
Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с VTI

Доходность на риск

TRI vs. SPGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRI
Ранг доходности на риск TRI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRI: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRI: 88
Ранг коэф-та Мартина
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRI c SPGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thomson Reuters Corp (TRI) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRISPGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.29

-0.55

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.00

-0.56

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.73

0.91

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.51

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.52

-1.28

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRI vs. SPGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRI на текущий момент составляет -1.29, что ниже коэффициента Шарпа SPGI равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRI и SPGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRISPGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.29

-0.55

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.17

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.65

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.45

-0.14

Корреляция

Корреляция между TRI и SPGI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRI и SPGI

Дивидендная доходность TRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности SPGI в 0.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRI
Thomson Reuters Corp		2.77%1.80%1.35%4.68%1.56%1.76%1.86%2.01%2.87%3.17%3.11%3.54%
SPGI
S&P Global Inc.		0.91%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Просадки

Сравнение просадок TRI и SPGI

Максимальная просадка TRI за все время составила -61.67%, что меньше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRI и SPGI.

Загрузка...

Показатели просадок

TRISPGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.67%

-74.67%

+13.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.67%

-30.48%

-31.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.67%

-39.76%

-21.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.67%

-39.76%

-21.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.26%

-24.18%

-34.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.20%

-15.16%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.72%

12.19%

+19.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TRI и SPGI

Thomson Reuters Corp (TRI) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что TRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRISPGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.80%

7.58%

+4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.30%

23.18%

+9.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.76%

29.41%

+8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

24.27%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

25.92%

-3.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRI и SPGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thomson Reuters Corp и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.14B
3.92B
(TRI) Общая выручка
(SPGI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию