Сравнение TRI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thomson Reuters Corp (TRI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRI или SPY.
Основные характеристики
| TRI | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.54% | 21.39% |
| Дох-ть за 1 год | 30.74% | 33.27% |
| Дох-ть за 3 года | 14.66% | 8.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.87% | 15.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.29% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 2.87 |
| Коэф-т Сортино | 3.21 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 3.04 | 4.10 |
| Коэф-т Мартина | 9.31 | 18.62 |
| Индекс Язвы | 3.90% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 17.98% | 12.01% |
| Макс. просадка | -56.40% | -55.19% |
| Текущая просадка | -6.18% | -2.23% |
Корреляция
Корреляция между TRI и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TRI и SPY
С начала года, TRI показывает доходность 13.54%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 21.39%. За последние 10 лет акции TRI превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 19.29% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thomson Reuters Corp (TRI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRI и SPY
Дивидендная доходность TRI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности SPY в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI Thomson Reuters Corp | 1.28% | 4.68% | 1.62% | 1.41% | 1.93% | 2.09% | 2.30% | 3.29% | 3.23% | 3.68% | 3.40% | 3.57% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок TRI и SPY
Максимальная просадка TRI за все время составила -56.40%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRI и SPY
Thomson Reuters Corp (TRI) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что TRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.