Сравнение TRI с SPY
TRI (Thomson Reuters Corp) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, TRI returned 11.52%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their 0.50 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TRI и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRI показывает доходность -24.11%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции TRI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.52% против 15.27% соответственно.
TRI
- 1 день
- -9.66%
- 1 месяц
- 12.24%
- 6 месяцев
- 6.97%
- С начала года
- -24.11%
- 1 год
- -49.52%
- 3 года*
- -7.59%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- 11.52%
- Всё время*
- 7.85%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $41.99B | $36.81B | $39.78B | |
| $300.12M | $242.85M | $196.00M |
Сравнение доходности по годам TRI и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI Thomson Reuters Corp | -24.11% | -16.57% | 11.14% | 30.31% | -3.01% | 49.18% | 16.71% | 51.59% | 14.56% | 2.68% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between TRI and SPY is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2002 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between TRI and SPY has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRI vs. SPY — Ранг доходности на риск
TRI
SPY
Сравнение TRI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thomson Reuters Corp (TRI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRI | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.33 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.71 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 11.55 | -12.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRI и SPY
Максимальная просадка TRI за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRI и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -55.19% | -8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.87% | -8.88% | -47.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.45% | -18.76% | -44.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.45% | -24.50% | -38.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.45% | -33.72% | -29.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.91% | -0.20% | -52.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.85% | -9.01% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.84% | 2.08% | +40.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRI и SPY
Thomson Reuters Corp (TRI) имеет более высокую волатильность в 22.10% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что TRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.10% | 4.10% | +18.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.45% | 10.32% | +30.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.28% | 12.88% | +35.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.96% | 17.21% | +10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.71% | 17.96% | +6.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRI и SPY
Дивидендная доходность TRI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
TRI Thomson Reuters Corp | 4.02% | 1.80% | 1.35% | 4.68% | 1.56% | 1.76% | 1.86% | 2.01% | 2.87% | 3.17% | 3.11% | 3.54% |
Часто задаваемые вопросы
TRI and SPY have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRI has higher volatility (22.10%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, TRI dropped -63.45% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRI и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор